2026年6月4日银行间货币市场日评

人民币资金 周四，质押式回购存款类机构加权价格如下（截止17：00）： 中国央行公开市场开展零亿元7天期逆回购操作。今日1013亿元逆回购到期。 今日资金面整体均衡偏松。具体来看：开盘隔夜融出在押利率存单1.37%-1.38%，押信用ofr1.38%-1.40%，7天押利率多在1.37%融出，押存单1.37%需求较好，押信用ofr在1.39%附近，14d押利率ofr多在1.37%。临近午盘，隔夜价格小幅下行，成交在押利率1.36%、押存单1.37%，7天押信用非银降至1.38%附近融出。跨月方面，非银1m融出在1.41%附近。整体保持均衡偏松至上午收盘。 午后开盘隔夜成交在押利率1.35%、押存单1.36%，押信用ofr1.37%；7d押信用1.38%ofr扎堆。临近尾盘，隔夜押利率成交在1.35%-1.36%，押存单成交在1.36%。资金面维持均衡偏松态势至收盘。 今日全天的资金面情绪指数：49-49-49-47 存单市场 今日资金面整体呈现均衡偏松态势。中国央行公开市场开展零亿元7天期逆回购操作。今日1013亿元逆回购到期。R001上行约0.06bp至1.3562，R007上行约0.41bp至1.3767。 本交易日存单二级交投较活跃，现券全天收益率震荡下行。存单二级收益率较昨日小幅上行。其中1M国股大行日终收在1.35%附近，与昨日持平;3M国股大行日终收在1.365%附近，与昨日持平；6M国股大行日终收在1.3875%附近，较昨日上行0.25bp; 9M国股大行日终收在1.42%附近，较昨日上行0.4bp；1Y国股大行日终收在1.4375%附近，较昨日上行约0.15bp。1Y与9M相差1.75bp，较昨日收窄0.25bp；9M与6M相差3.25bp，较昨日放宽0.15bp；6M与3M相差2.25bp，较昨日放宽0.25bp；3M和1M相差1.5bp，与昨日持平。1Y-1M曲线利差为8.75bp，较昨日放宽0.15bp。1Y-3M曲线利差为7.25bp，较昨日放宽0.15bp。 现券今日震荡下行，十年国债尾盘收于1.7115附近，三十年国债尾盘收于2.1920附近。 境内美金拆借市场：今日境内银行间美元拆借市场流动性ON-3M期限均衡，更长期限均衡清淡，交投集中在3M内。O/N成交持稳3.65%-3.66%；1W买盘需求在3.66%-3.72%，区间内成交；2W期限听闻市场交投于3.73%-3.75%；1M买盘报3.78%-3.80%，3.80%附近成交小量；3M融入需求在3.80%-3.90%，区间内市场少量成交；6M和9M期限融入报3.95%附近，成交寥寥；更长期限双边清淡，未有成交。今日境内非银拆借市场整体较为清淡，据悉市场1W期限成交在3.78%，6M期限少量交投4.05，1Y期限买盘报3.95%附近，卖盘难觅，未有成交。 境内美金回购市场：今天境内银行间回购市场，1M交投于3.80%附近，2M交投于3.83%附近，3M期限融出在3.85%，听闻有1Y交投于4.17%附近。今日境内非银美元回购市场成交寥寥。 境外美金拆借市场：今日境外银行间美元拆借市场O/N-1W均衡偏松，其他期限均衡，2M-3M报价活跃。O/N交投于3.65%-3.66%，绝大部分需求于早盘得到满足；1W买盘报3.67%-3.71%，区间内成交；2W期限少量买报3.74%附近，交投清淡；1M需求报3.80%-3.87%，中东地区价格较好。更长期限方面，2M-3M期限报价活跃，2M成交3.91%附近，3M期限供需两旺，买盘报3.85%-3.95%宽区间，听闻市场成交于3.93%-3.97%；6M融入报3.90%-4.05%，听闻在区间上限有成交；9M买盘报3.90%-4.05%，未闻成交；1Y期限买盘融入在4.05%-4.22%，区间走扩，迪拜地区买盘积极提价，区间上限成交部分。 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。