烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9853元，相较前日收盘上涨12元，上涨0.12%，成交量200959手，较前日减少28897手，持仓量238613手，较前日增加1522手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3051上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.0775，位于近一年来的77.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9500和S_EB2606C10200 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8250元，相较前日收盘上涨106元，上涨1.30%，成交量554382手，较前日增加69883手，持仓量359793手，较前日增加7186手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2033上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.5879，位于近一年来的40.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8360元，相较前日收盘上涨250元，上涨3.08%，成交量9012手，较前日增加5139手，持仓量11944手，较前日减少43手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2021上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.006，位于近一年来的67.93%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8553元，相较前日收盘上涨177元，上涨2.11%，成交量563120手，较前日增加118907手，持仓量434030手，较前日增加23241手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1932上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.3931，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8600和S_PP2606C8900