烯烃类期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价9364元，相较前日收盘上涨217元，上涨2.37%，成交量364616手，较前日减少103164手，持仓量333027手，较前日增加6025手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3081上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.2683，位于近一年来的88.16%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9000和S_EB2606C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8170元，相较前日收盘上涨111元，上涨1.37%，成交量461644手，较前日增加11995手，持仓量387917手，较前日减少5082手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2091上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.725，位于近一年来的77.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8695元，相较前日收盘上涨157元，上涨1.83%，成交量19621手，较前日增加5379手，持仓量12415手，较前日减少201手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2251上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9069，位于近一年来的62.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8940元，相较前日收盘上涨180元，上涨2.05%，成交量633258手，较前日增加101751手，持仓量583653手，较前日增加29127手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2009上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.5333，位于近一年来的96.73%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P9100和S_PP2606C9600
