烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价9388元，相较前日收盘下跌11元，下跌0.11%，成交量403418手，较前日减少2794手，持仓量372354手，较前日增加25952手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3087上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.9828，位于近一年来的73.88%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为12200，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2607P9000和S_EB2607C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8012元，相较前日收盘下跌127元，下跌1.56%，成交量573043手，较前日减少67888手，持仓量387030手，较前日增加6554手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2105上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.994，位于近一年来的95.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约咋日收盘价8682元，相较前日收盘下跌83元，下跌0.94%，成交量22001手，较前日减少3286手，持仓量13780手，较前日减少187手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2290上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于0.991，位于近一年来的67.34%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）pp2609合约昨日收盘价8890元，相较前日收盘下跌99元，下跌1.10%，成交量626312手，较前日减少34429手，持仓量591252手，较前日增加4573手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2031上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.073，位于近一年来的80.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9200，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无