烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7776元，相较前日收盘下跌56元，下跌0.71%，成交量523089手，较前日增加42544手，持仓量258607手，较前日减少28083手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3155上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.9509，位于近一年来的73.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7500，S_EB2608P8000（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7196元，相较前日收盘上涨12元，上涨0.16%，成交量592352手，较前日减少50519手，持仓量403114手，较前日减少43手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2235上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8986，位于近一年来的79.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为7500，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P6900，S_L2609P7600（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价7089元，相较前日收盘下跌82元，下跌1.14%，成交量74683手，较前日减少7193手，持仓量20920手，较前日增加325手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2728上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.6238，位于近一年来的25.64%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7585元，相较前日收盘下跌86元，下跌1.12%，成交量840135手，较前日减少92538手，持仓量498011手，较前日减少9314手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2220上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.7185，位于近一年来的58.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P7300，S_PP2609P7900（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性