烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2604合约昨日收盘价9820元，相较前日收盘下跌47元，下跌0.47%，成交量2187540手，较前日减少177408手，持仓量285112手，较前日增加3993手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于1.6664，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11200，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建鹰式价差组合策略，获取方向性收益。如：S_EB2605C10000+B_EB2605C10400+S_EB2605P9700+B_EB2605P9200(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 塑料（L）-市场数据与策略建议 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约昨日收盘价8154元，相较前日收盘上涨174元，上涨2.18%，成交量1024820手，较前日减少337525手，持仓量322673手，较前日增加9286手（2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于1.0203，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8200，支撑位为6500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建鹰式价差组合策略，获取收益。如：S_L2605C8400+B_L2605C8700+S_L2605P7800+B_L2605P7400(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价7812元，相较前日收盘上涨99元，上涨1.28%，成交量20720手，较前日减少4152手，持仓量15588手，较前日减少341手（2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.0367，位于近一年来的82.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖) 【行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）pp2605合约昨日收盘价8197元，相较前日收盘上涨166元，上涨2.06%，成交量1181120手，较前日减少272997手，持仓量421712手，较前日增加57892手（2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.1426，位于近一年来的96.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)