烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价8483元，相较前日收盘下跌73元，下跌0.85%，成交量447119手，较前日减少44345手，持仓量282375手，较前日减少33457手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3128上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.6978，位于近一年来的51.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2607P8300，S_EB2607P9200（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2160上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8089，位于近一年来的80.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_L2607P7900，S_L2607C8400 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价8133元，相较前日收盘下跌165元，下跌1.98%，成交量28271手，较前日减少52378手，持仓量17967手，较前日减少385手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2488上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.0054，位于近一年来的68.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8596元，相较前日收盘下跌128元，下跌1.46%，成交量759115手，较前日增加165739手，持仓量589081手，较前日减少8093手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2115上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于0.9237，位于近一年来的74.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9400，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2609P8500和S_PP2609C9000