烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价8510元，相较前日收盘下跌175元，下跌2.01%，成交量453496手，较前日减少84576手，持仓量337897手，较前日增加3159手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3118上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.7297，位于近一年来的54.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2607P8400，S_EB2607P9200（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7888元，相较前日收盘下跌87元，下跌1.09%，成交量521306手，较前日减少83926手，持仓量382901手，较前日减少21084手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2147上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.9096，位于近一年来的84.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_L2607P7900，S_L2607C8400 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价8258元，相较前日收盘下跌162元，下跌1.92%，成交量85721手，较前日增加16354手，持仓量21043手，较前日减少573手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2451上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于0.9809，位于近一年来的67.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9300，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8753元，相较前日收盘下跌65元，下跌0.73%，成交量686379手，较前日减少131812手，持仓量611733手，较前日减少40757手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2097上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于0.8523，位于近一年来的70.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2609P8500和S_PP2609C9000