烯烃类期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7362元，相较前日收盘上涨139元，上涨1.92%，成交量340990手，较前日减少35247手，持仓量406292手，较前日减少13552手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3139上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.5628，位于近一年来的38.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7000，S_EB2608P7600（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价6861元，相较前日收盘上涨72元，上涨1.06%，成交量427172手，较前日减少22794手，持仓量419984手，较前日减少8916手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2209上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8896，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P6500，S_L2609P7100（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2670上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.7523，位于近一年来的40.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为7100，支撑位为6400。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7275元，相较前日收盘上涨139元，上涨1.94%，成交量801715手，较前日增加28169手，持仓量506471手，较前日增加20593手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2190上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.6634，位于近一年来的48.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P6800，S_PP2609P7500（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性