烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9250元，相较前日收盘下跌275元，下跌2.88%，成交量238303手，较前日减少117430手，持仓量189138手，较前日减少13371手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3068上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.1016，位于近一年来的78.78%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9000和S_EB2606C9600 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8060元，相较前日收盘下跌149元，下跌1.81%，成交量398352手，较前日减少177242手，持仓量359440手，较前日减少5879手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2064上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.5272，位于近一年来的22.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8268元，相较前日收盘下跌209元，下跌2.46%，成交量9610手，较前日增加2798手，持仓量12709手，较前日增加1457手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2141上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.0088，位于近一年来的69.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8557元，相较前日收盘下跌128元，下跌1.47%，成交量493404手，较前日减少169560手，持仓量467644手，较前日减少4261手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1972上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.6013，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8700和S_PP2606C9300