烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7191元，相较前日收盘下跌120元，下跌1.64%，成交量371630手，较前日减少24078手，持仓量440608手，较前日减少18053手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3133上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.5032，位于近一年来的15.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为7800，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7000，S_EB2608P7600（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价6813元，相较前日收盘下跌124元，下跌1.78%，成交量376051手，较前日减少35811手，持仓量422673手，较前日增加3317手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2201上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9686，位于近一年来的88.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 丙烯（PL）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价6686元，相较前日收盘下跌118元，下跌1.73%，成交量35826手，较前日增加679手，持仓量20574手，较前日增加3283手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2648上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于0.7205，位于近一年来的38.77%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为7100，支撑位为6400。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7196元，相较前日收盘下跌127元，下跌1.73%，成交量671718手，较前日减少86452手，持仓量476889手，较前日减少25561手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2179上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.637，位于近一年来的43.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P6800，S_PP2609P7500（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性