烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价8968元，相较前日收盘下跌284元，下跌3.06%，成交量584167手，较前日增加53934手，持仓量364450手，较前日减少8056手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3088上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.995，位于近一年来的75.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10400，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2607P9000和S_EB2607C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7814元，相较前日收盘下跌132元，下跌1.66%，成交量711380手，较前日增加157138手，持仓量384000手，较前日减少8673手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2107上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.1617，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8384元，相较前日收盘下跌225元，下跌2.61%，成交量17071手，较前日减少4538手，持仓量11915手，较前日减少1380手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2315上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9629，位于近一年来的66.17%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8577元，相较前日收盘下跌236元，下跌2.67%，成交量958398手，较前日增加196197手，持仓量559750手，较前日减少24834手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2039上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.5055，位于近一年来的96.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无