烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价8476元，相较前日收盘下跌171元，下跌1.97%，成交量472414手，较前日增加18918手，持仓量332257手，较前日减少5640手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3123上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.6898，位于近一年来的49.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2607P8300，S_EB2607P9200（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7875元，相较前日收盘下跌50元，下跌0.63%，成交量559053手，较前日增加37747手，持仓量368482手，较前日减少14419手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2151上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8445，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_L2607P7900，S_L2607C8400 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价8171元，相较前日收盘下跌171元，下跌2.04%，成交量51862手，较前日减少33859手，持仓量19806手，较前日减少1237手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2468上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.1742，位于近一年来的82.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9300，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8649元，相较前日收盘下跌123元，下跌1.40%，成交量832786手，较前日增加146407手，持仓量585360手，较前日减少26373手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2104上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.0482，位于近一年来的77.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9400，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2609P8500和S_PP2609C9000