烯烃类期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7384元，相较前日收盘下跌217元，下跌2.85%，成交量379720手，较前日减少35423手，持仓量431330手，较前日增加31788手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3128上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于0.454，位于近一年来的8.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7200，S_EB2608P7800（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价6949元，相较前日收盘下跌167元，下跌2.34%，成交量479168手，较前日增加26717手，持仓量431792手，较前日增加12759手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2184上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9824，位于近一年来的91.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价6696元，相较前日收盘下跌256元，下跌3.68%，成交量40305手，较前日减少240手，持仓量17338手，较前日减少959手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2582上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.5904，位于近一年来的20.72%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7278元，相较前日收盘下跌211元，下跌2.81%，成交量875729手，较前日增加31170手，持仓量535931手，较前日增加5138手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2148上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.5568，位于近一年来的15.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P7300，S_PP2609P8000（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性