烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2605合约昨日收盘价10331元，相较前日收盘上涨43元，上涨0.41%，成交量802246手，较前日减少82903手，持仓量203591手，较前日减少3687手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2930上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.3248，位于近一年来的92.65%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2605P9500和S_EB2605C10600 塑料（L）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约咋日收盘价8625元，相较前日收盘上涨66元，上涨0.77%，成交量810708手，较前日减少108483手，持仓量271405手，较前日减少7434手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1875上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于1.0646，位于近一年来的97.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_L2605P8000和S_L2605C9000 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价8818元，相较前日收盘上涨99元，上涨1.13%，成交量7041手，较前日减少2549手，持仓量5240手，较前日减少616手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1700上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于1.301，位于近一年来的91.07%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）pp2605合约昨日收盘价9130元，相较前日收盘上涨115元，上涨1.27%，成交量930583手，较前日减少118451手，持仓量282079手，较前日减少3585手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1757上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.2405，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2605P8000和S_PP2605C10000