烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价7297元，相较前日收盘下跌189元，下跌2.52%，成交量479949手，较前日增加100229手，持仓量434418手，较前日增加3088手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3127上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.55，位于近一年来的33.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7000，S_EB2608P7600（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价6868元，相较前日收盘下跌156元，下跌2.22%，成交量562969手，较前日增加83801手，持仓量421105手，较前日减少10687手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2186上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.0209，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6500。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价6528元，相较前日收盘下跌251元，下跌3.70%，成交量61498手，较前日增加21193手，持仓量17163手，较前日减少175手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2593上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.564，位于近一年来的16.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7116元，相较前日收盘下跌240元，下跌3.26%，成交量1128320手，较前日增加252594手，持仓量548799手，较前日增加12868手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2154上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.6124，位于近一年来的35.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P6800，S_PP2609P7500（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性