- 主动量化策略方面,红利增强策略和期权增强策略分别实现1.65%和1.02%的超额收益。
- 多维度择时模型显示宏观环境Logit预测值上升,中观景气度上行,对应经济周期3-1状态,多头信号;衍生品择时信号为-0.15,最终合成多维度择时信号为多头(0.85)。
- 中观景气度2.0显示景气指数有所下降,本周景气度预测值较上周百分比增幅前三的行业为传媒、酒店餐饮、动物保健II;降幅前三的行业为渔业、交通运输、钢铁。
- Barra风格因子表现方面,分析师预期因子表现较好,质量因子表现较差。两融资金本周净流入47.89亿元。
- 行业轮动组合方面,配置种植业、银行、酒店餐饮、食品饮料、照明设备II,无剔除版因子轮动行业增强收益为0.96%,超额为2.13%。
- 遗传规划指增跟踪方面,中证1000指数增强组合本周超额收益0.79%。