1. 主动量化策略跟踪
期权增强策略本周取得0.84%的超额收益,价值中性策略实现0.06%的超额收益。
2. 多维度择时模型
- 宏观环境Logit预测值本周下降。
- 企业盈利指数有所下降。
- 多维度择时模型增加少量仓位(0.25)。
- 电机II景气指数预测值较上周回升明显。
- 融资资金本周净流入。
- 最新一期中证500股指期货择时信号为1,本周出现多头信号。
3. Barra风格因子表现与资金流
- 本周波动性因子表现较好,规模因子表现较差。
- 最近一年动量(反转)与质量因子表现较好。
- 两融资金本周累计净流入134.80亿元。
4. 行业轮动跟踪
- 近期反转与超预期盈利因子表现较好。
- 本周配置银行、酒店餐饮、公用事业、旅游及景区、水泥。
5. 遗传规划指增跟踪
- 沪深300增强组合本周超额1.32%。
- 中证500增强组合本周超额-0.17%。
- 中证1000增强组合本周超额-0.62%。
- 中证全指增强组合本周超额0.62%。