- 价值中性策略本周取得1.73%的超额收益。
- 多维度择时模型给出多头信号,宏观环境Logit预测值较上周有所上升,企业盈利指数有所下降,酒店餐饮行业景气指数预测值较上周回升明显,融资资金本周净流入,最新一期中证500股指期货择时信号为多头。
- 本周价值因子表现较好,流动性因子表现较差。本月质量因子表现较好,最近一年动量(反转)因子和质量因子表现较好。
- 两融资金本周净流入388.68亿元。
- 行业轮动组合本期配置银行、种植业、酒店餐饮、白色家电、照明设备II。
- 以遗传规划为基础的中证1000指数增强组合本周超额1.11%。