市场回顾
- 本周主要宽基指数普遍上涨,其中恒生指数涨幅最大(7.0%),标普500和纳斯达克综指也分别上涨1.5%和2.6%。
- 行业主题指数方面,计算机(7.8%)、传媒(9.5%)和通信(3.0%)表现突出,而煤炭(-1.5%)和石油石化(-0.2%)则下跌。
宏观因子策略跟踪
- 宏观动量预测:本月预测增长、通胀、信用和利率均呈上行趋势。
- S1策略配置:股票(46.94%)、债券(1.46%)和商品(51.6%),本月至今回报为2.6%。
- S2策略配置:沪深300(17.85%)、中证500(5.14%)、中证1000(24.44%)、利率债(5.41%)、金融债(13.69%)、信用债(1.76%)、农产品(9.74%)、金属(6.61%)、化工(7.22%)、能源(6.14%)、黄金(1.99%),本月至今回报为2.84%。
风险提示
- 量化模型存在失效风险,指标的有效性基于历史数据,不排除失效的可能。