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金工大类资产配置周报

2024-10-27 王冬黎,范沁璇东证期货米软绵gogo

市场回顾与中观数据周度观察

本周主要宽基指数中，北证50涨跌幅领先（16.6%），日经225跌幅最大（-2.7%）；本月涨跌幅排名前五的宽基指数为北证50（43.0%），中盘价值跌幅最大（-4.4%）。行业指数方面，本周电力设备（9.1%）和综合（8.2%）涨幅领先，银行（-1.7%）跌幅最大；本月电子（12.0%）和国防军工（9.5%）涨幅领先，食品饮料（-8.4%）跌幅最大。

宏观因子策略跟踪

宏观动量预测显示增长下行、通胀上行、信用和利率上行。宏观因子S1策略本月配置比例为股票35.98%、债券14.39%、商品49.63%，策略回报为-0.98%。S2策略配置包括沪深300（22.98%）、中证500（7.04%）、中证1000（7.8%）、利率债（0.34%）等，本月回报为0.03%。

风险提示

量化模型存在失效风险，指标有效性基于历史数据，不排除失效可能。

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