公募股基持仓&债基久期跟踪周报：股票加仓电子计算机，债基久期下降

•本周（2024/11/11-2024/11/15，下同），沪深300下跌3.29%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升1.20%，至84.46%。 •本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（13.40%）、电力设备（8.35%）、医药生物（7.34%）、食品饮料（6.31%）、机械设备（6.05%）。•加仓前3大行业：电子(+1.56%）、计算机(+1.18%）、机械设备(+1.10%）；减仓前3大行业：美容护理(-1.03%）、石油石化(-0.85%）、家用电器(-0.80%）。 •本周中债10年期国开债到期收益率下行2bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.01，至2.52年，位于近5年的97.40%分位数。近4周平均久期中位数为2.54年；本周久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.04，至1.22年。短期纯债久期中位数下降0.01，至0.83年。 •信用债基久期中位数下降0.01，至2.22年，操作积极基金占比10%，操作保守基金占比25%；利率债基久期中位数下降0.09，至3.31年，操作积极基金占比42%，操作保守基金占比7%。 风险提示：测算模型失效风险；重仓股补全与实际差异较大风险；基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料；本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现 基金股票持仓测算 •主动股票及偏股混合型基金整体测算股票仓位近期呈震荡走势。本周（2024/11/11-2024/11/15，下同），沪深300下跌3.29%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升1.20%，至84.46%，与一季报相比下降3.76%。 •主动股票型基金本周测算股票仓位较上周上升0.70%，至88.30%；偏股混合型基金仓位上升1.31%，至83.62%。 •主动股票及偏股混合型基金本周测算整体加减仓幅度最多集中在[0%,1%)，数量590只，其次为[1%,3%)，数量408只。 •本周20亿以下、20-50亿、50-80亿、80-100亿、100亿以上规模基金小幅加仓，其余规模的基金小幅减仓。 •从基金持仓风格来看，基金持仓中成长股占比更高，本周价值股小幅加仓成长股小幅加仓； •基金持仓小盘股占比相对较高，本周大盘股小幅加仓，中盘股小幅加仓，小盘股小幅减仓。 •本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（13.40%）、电力设备（8.35%）、医药生物（7.34%）、食品饮料（6.31%）、机械设备（6.05%）。•加仓前3大行业：电子(+1.56%）、计算机(+1.18%）、机械设备(+1.10%）；减仓前3大行业：美容护理(-1.03%）、石油石化(-0.85%）、家用 电器(-0.80%）。 债券基金久期测算 •本周中债10年期国开债到期收益率下行2bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.01，至2.52年，位于近5年的97.40%分位数。近4周平均久期中位数为2.54年；本周久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.04，至1.22年。短期纯债久期中位数下降0.01，至0.83年。 •信用债基久期中位数下降0.01，至2.22年，操作积极基金占比10%，操作保守基金占比25%；利率债基久期中位数下降0.09，至3.31年，操作积极基金占比42%，操作保守基金占比7%。 •本周信用债基整体测算久期中位数下降0.01，至2.22年，位于近5年的94.90%分位数，近4周平均久期中位数为2.24年，久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.00，至0.93年； •利率债基整体测算久期中位数下降0.09，至3.31年，位于近5年的99.10%分位数，近4周平均久期中位数为3.35年，久期分歧度有所下降，测算久期标准差下降0.05，至1.33年。 •信用债基本周测算久期集中在[2,2.5)，数量为193只，其次为[1.5,2)，数量为176只；•利率债基本周测算久期集中在[3,3.5)，数量为83只，其次为[3.5,4)，数量为48只。 •信用债基中，本周久期操作积极（位于过去一年自身久期80%分位数以上）的基金数量占比为9.79%，久期操作保守（位于过去一年自身久期20%分位数以下）的基金数量占比为24.53%； •利率债基中，本周久期操作积极的基金数量占比为41.82%，久期操作保守的基金数量占比为6.97%。 •本周中债1年期国开债到期收益率下行0bps，短期纯债整体测算久期中位数下降0.01，至0.83年，位于近5年的71.40%分位数。近4周平均久期中位数为0.83年。本周久期分歧度有所上升，测算久期标准差上升0.00，至0.39年。 •被动型政策性银行债券基金整体测算久期下降0.08，至3.04年。 1.基金持仓测算、久期测算结果根据模型得出，模型存在失效风险；2.重仓股补全法得出的持仓信息与实际基金持仓差异较大风险；3.国内外经济形势变化，引起基金持仓、久期大幅度偏离的风险。4.基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。5.本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现。