REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1. REITs将纳入沪深港通：日前，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，明确将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，具体制度拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港符合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。根据沪深交易所修订的沪港通和深港通业务实施办法，将日均市值不低于人民币50亿元、日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日)、全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50%的股票纳入沪深港通的范围。2.又一家银行系公募开业：4月22日，苏新基金管理有限公司（下称“苏新基金”）取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务。距离上一家银行系公募基金公司“恒生前海”2016年9月开业，已时隔8年。苏新基金注册资本人民币1.5亿元，是一家中外合资基金公司，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东；新加坡淡马锡集团控股的凯德基金管理有限公司持有24%的股份，为第二大股东；苏州工业园区经济发展有限公司持有20%的股份，为第三大股东。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，较上期增加5只，股票型基金15只，混合型基金7只，债券型基金9只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集341.97亿元，较上期减少118.17亿元。其中，由阚磊管理的银华中债0-5年政策性金融债募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共16只，较上期减少20只。其中，股票型基金7只，混合型基金2只，债券型基金7只。上周共有46只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：浦银安盛基金（5只）、前海开源基金（4只）和博时基金（3只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.58%，混合型基金为1.74%，债券型基金为-0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.58%，量化对冲产品为-0.68%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.06%，混合型基金为-0.99%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.99%，量化对冲产品为0.78%。 ⚫ 场内基金动态：截止2024年4月26日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5770亿元，其次为科创50规模1266亿元、上证50规模1205亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多66亿元，中证500、中证1000指数其次，SGE黄金9999净流出最多36亿元；年初至今，沪深300净流入最多2614亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多87亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024年04月28日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 中证A500指数即将发布，年内公募自购16亿 2024-04-21 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 2024-04-14 多只基金恢复大额申购，首只A50指增产品获批 2024-04-07 REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业 金融工程 | 动态跟踪 —— REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 13 金融工程 | 动态跟踪 —— REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【REITs将纳入沪深港通】日前，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，明确将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，具体制度拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港符合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。根据沪深交易所修订的沪港通和深港通业务实施办法，将日均市值不低于人民币50亿元、日均成交金额不低于人民币3000万元(剔除全天停牌的交易日)、全天停牌天数占总交易日天数的比例低于50%的股票纳入沪深港通的范围。 【又一家银行系公募开业】4月22日，苏新基金管理有限公司（下称“苏新基金”）取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务。距离上一家银行系公募基金公司“恒生前海”2016年9月开业，已时隔8年。苏新基金注册资本人民币1.5亿元，是一家中外合资基金公司，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东；新加坡淡马锡集团控股的凯德基金管理有限公司持有24%的股份，为第二大股东；苏州工业园区经济发展有限公司持有20%的股份，为第三大股东。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1282只，共募集1.21亿元；其中股票型基金新成立398只，共募集1482.38亿元；混合型基金新成立323只，共募集1139.38亿元；债券型基金新成立402只，共募集9034.37亿元；FOF基金共成立99只，共募集166.27亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立60只，共募集251.51亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152005010015020023/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/3023/10/3123/11/3023/12/3124/01/3124/02/2924/03/31单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）024681012141602040608010012014023/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/3023/10/3123/11/3023/12/3124/01/3124/02/2924/03/31单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，较上期增加5只，股票型基金15只，混合型基金7只，债券型基金9只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集341.97亿元，较上期减少118.17亿元。其中，由阚磊管理的银华中债0-5年政策性金融债募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了15只，共募集57.27亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了7只，共募集32.97亿元，其中偏股混合型基金7只。 ⚫ 债券型基金成立了9只，共募集237.17亿元，其中混合债券型二级基金2只，被动指数型债券基金2只，中长期纯债型基金5只。 ⚫ FOF基金成立了2只，共募集9.27亿元，其中混合型FOF基金1只，债券型FOF基金1只。 ⚫ 国际（QDII）基金成立了1只，共募集5.29亿元。 具体成立明细如下： 05101520010020030040050023/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/3023/10/3123/11/3023/12/3124/01/3124/02/2924/03/31单位(只)单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴）02468100510152023/04/3023/05/3123/06/3023/07/3123/08/3123/09/302