多家基金公司ETF新增一级交易商，又一只公募REITs实现超募

2024年07月15日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.多家基金公司ETF新增一级交易商：7月11日，易方达基金管理有限公司发布公告称，自2024年7月11日起，易方达基金增加华宝证券为旗下部分ETF的一级交易商。公开信息显示，涉及的ETF产品包括易方达中证100ETF、易方达中证稀土ETF、易方达中证建材ETF、易方达中证消费50ETF、易方达中证科技50ETF等30余只ETF产品。7月11日，广发基金和华宝基金公布旗下ETF新增一级交易商。其中，广发基金新增爱建证券为旗下40余只指数基金产品一级交易商。华宝基金也发布公告称，旗下2只交易型开放式指数证券投资基金新增民生证券为一级交易商。除部分ETF新增单家券商为一级交易商外，华泰柏瑞基金旗下多只ETF还在近一个月内增加包括德邦证券、东方证券、渤海证券、爱建证券在内的4家券商为一级交易商。2.又一只公募REITs实现超募：7月11日，华安百联消费REIT最终配售比例数据出炉。其中，公众投资者配售比例为92.32%，网下投资者有效认购申请确认比例为67.75%。若算上即将成立的华安百联消费REIT，年内11只新产品募集总额已接近273亿元。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 印度市场相关QDII限制大额申购，多只基金宣布转型ETF联接基金2024-07-07首批港股央企红利基金成立，多只基金宣布降费2024-06-30博时可转债ETF规模破百亿，两只公募REITs新获批2024-06-23 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共12只，股票型基金4只，混合型基金3只，债券型基金4只，REITs1只。新基金共募集46.78亿元，较上期增加38.14亿元。其中，由从静，骆桑若，赵颖管理的华安百联消费REIT规模最大，为23.32亿元。本期，国内新发行基金共18只，较上期减少10只。其中股票型基金8只，混合型基金6只，债券型基金3只，FOF基金1只。上周共有65只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：工银瑞信基金（8只）、山西证券（5只）和泰信基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.51%，混合型基金为1.12%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.36%，量化对冲产品为-0.21%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.01%，混合型基金为-3.31%，债券型基金为2.18%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.59%，量化对冲产品为1.28%。 ⚫场内基金动态：截止2024年7月12日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模6155亿元，其次为科创50规模1301亿元、上证50规模1185亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多38亿元，中证1000、纳斯达克100其次，SGE黄金9999净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多3070亿，中证500、上证50其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................5 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【多家基金公司旗下ETF新增一级交易商】7月11日，易方达基金管理有限公司发布公告称，自2024年7月11日起，易方达基金增加华宝证券为旗下部分ETF的一级交易商。公开信息显示，涉及的ETF产品包括易方达中证100ETF、易方达中证稀土ETF、易方达中证建材ETF、易方达中证消费50ETF、易方达中证科技50ETF等30余只ETF产品。7月11日，广发基金和华宝基金公布旗下ETF新增一级交易商。其中，广发基金新增爱建证券为旗下40余只指数基金产品一级交易商。华宝基金也发布公告称，旗下2只交易型开放式指数证券投资基金新增民生证券为一级交易商。除部分ETF新增单家券商为一级交易商外，华泰柏瑞基金旗下多只ETF还在近一个月内增加包括德邦证券、东方证券、渤海证券、爱建证券在内的4家券商为一级交易商。 【又一只公募REITs实现超募】7月11日，华安百联消费REIT最终配售比例数据出炉。其中，公众投资者配售比例为92.32%，网下投资者有效认购申请确认比例为67.75%。若算上即将成立的华安百联消费REIT，年内11只新产品募集总额已接近273亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1269只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新成立425只，共募集1428.33亿元；混合型基金新成立304只，共募集874.15亿元；债券型基金新成立407只，共募集10037.11亿元；FOF基金共成立74只，共募集134.31亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立59只，共募集327.86亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共12只，股票型基金4只，混合型基金3只，债券型基金4只，REITs1只。新基金共募集46.78亿元，较上期增加38.14亿元。其中，由从静,骆桑若,赵颖管理的华安百联消费REIT规模最大，为23.32亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了4只，共募集4.09亿元，其中被动指数型基金3只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了3只，共募集4.99亿元，均为偏股混合型基金。 ⚫债券基金成立了4只，共募集14.38亿元，均为中长期纯债型基金。⚫REITs成立了1只，共募集23.32亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共18只，较上期减少10只。其中股票型基金8只，混合型基金6只，债券型基金3只，FOF基金1只。 新发行8只股票型基金，其中7只被动指数型基金，1只普通股票型基金。新发行的6只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金，均为中长期纯债型基金。新发行1只FOF基金均为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有65只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：工银瑞信基金（8只）、山西证券（5只）和泰信基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益1.51%，混合型基金为1.12%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.36%，量化对冲产品为-0.21%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.01%，混合型基金为-3.31%，债券型基金为2.18%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.59%，量化对冲产品为1.28%。 普通股票型基金中宏利转型机遇A收益最高31.27%，混合型基金大摩数字经济A最高36.73%，债券型基金中西部利得鑫泓增强A最高10.95%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化最高17.02%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.38%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高15.03%。 四、场内基金动态 截止2024年7月12日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模6155亿元，其次为科创50规模1301亿元、上证50规模1185亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多38亿元，中证1000、纳斯达克100其次，SGE黄金9999净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多3070亿，中证500、上证50其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1128.50亿，上周资金净流入6.60亿，上周日均成交额19.38亿元；2）沪深30