多只ETF新增一级交易商，多家指数基金增设Y份额
2024年12月16日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115陶文启taowenqi@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860524080003 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.多只ETF新增一级交易商：12月13日，海富通基金发布公告称，由海富通基金申请，并经交易所确认，自2024年12月13日起，新增国泰君安证券为海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF的申购赎回代办证券公司。12月12日晚间，易方达基金、景顺长城基金也发布多则公告称，经交易所确认，根据易方达基金与西南证券和金元证券签署的协议，自2024年12月13日起，易方达基金增加西南证券和金元证券为旗下部分ETF的一级交易商，涉及的ETF产品包括易方达中证A500ETF、易方达深证50ETF、易方达恒生红利低波ETF、易方达创业板200ETF、易方达中证500成长ETF等60余只ETF产品。景顺长城基金新增东吴证券一级交易商的公告共涉及6只ETF产品。2.多家指数基金增设Y份额：12月12日，易方达、华夏、富国、天弘基金等多家基金管理人纷纷发布公告，旗下纳入个人养老金基金的指数基金，纷纷增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议。作为养老普惠产品，入围的指数基金Y类份额继续延续低费率模式，目前纳入个人养老金基金的ETF联接基金Y类份额管理费率及托管费率分别为0.15%、0.05%，综合费率为目前指数基金最低水平。 中证A500指增基金再迎“新力军”，又一公募获批设立香港子公司2024-12-08年 内 基 金 发 行 总 份 额 突 破 万 亿 ， 公 募REITs年内募资超500亿元2024-12-02富国天惠精选成长混合增加D类份额，多家公募调低指数基金产品费率2024-11-25 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金9只，混合型基金2只，债券型基金7只，FOF基金1只、REITs基金2只。新基金共募集423.99亿元，较上期增加80.06亿元。其中，由李华平，李麒麟，李曈管理的平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT规模最大，为80.88亿元。本期，国内新发行基金共28只，较上期不变。其中股票型基金17只，混合型基金7只，债券型基金2只，REITs基金2只。上周共有69只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联安基金（6只）、国泰君安资管（6只）和大成基金（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.02%，混合型基金为0.17%，债券型基金为0.49%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.17%，量化对冲产品为0.23%。年初至今，普通股票型基金平均收益为6.29%，混合型基金为5.62%，债券型基金为4.46%，量化产品中主动量化产品平均收益为7.26%，量化对冲产品为-1.82%。 ⚫场内基金动态：截止2024年12月13日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模9929.01亿元，其次为中证A500规模2302.69亿元、科创50规模1956.34亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证A500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克100、恒生科技规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，中证A500资金净流入最多为157.37亿元，沪深300其次，恒生科技净流出最多为29.08亿元；年初至今，沪深300净流入最多5516.53亿，中证A500、中证500其次，证券公司净流出最多190.78亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【多只ETF新增一级交易商】12月13日，海富通基金发布公告称，由海富通基金申请，并经交易所确认，自2024年12月13日起，新增国泰君安证券为海富通上证5年期地方政府债ETF、海富通上证投资级可转债ETF的申购赎回代办证券公司。12月12日晚间，易方达基金、景顺长城基金也发布多则公告称，经交易所确认，根据易方达基金与西南证券和金元证券签署的协议，自2024年12月13日起，易方达基金增加西南证券和金元证券为旗下部分ETF的一级交易商，涉及的ETF产品包括易方达中证A500ETF、易方达深证50ETF、易方达恒生红利低波ETF、易方达创业板200ETF、易方达中证500成长ETF等60余只ETF产品。景顺长城基金新增东吴证券一级交易商的公告共涉及6只ETF产品。 【多家指数基金增设Y份额】12月12日，易方达、华夏、富国、天弘基金等多家基金管理人纷纷发布公告，旗下纳入个人养老金基金的指数基金，纷纷增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议。作为养老普惠产品，入围的指数基金Y类份额继续延续低费率模式，目前纳入个人养老金基金的ETF联接基金Y类份额管理费率及托管费率分别为0.15%、0.05%，综合费率为目前指数基金最低水平。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1109只，共募集1.25万亿元；其中股票型基金新成立429只，共募集2282.09亿元；混合型基金新成立250只，共募集686.56亿元；债券型基金新成立342只，共募集8782.53亿元；FOF基金共成立39只，共募集110.46亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立49只，共募集602.52亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金9只，混合型基金2只，债券型基金7只，FOF基金1只、REITs基金2只。新基金共募集423.99亿元，较上期增加80.06亿元。其中，由李华平，李麒麟，李曈管理的平安宁波交投杭州湾跨海大桥REIT规模最大，为80.88亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了9只，共募集35.95亿元，其中7只被动指数型基金，2只普通股票型基金。混合型基金成立了2只，共募集9.01亿元，偏股混合型基金和偏债混合型基金各1只。⚫债券型基金成立了7只，共募集286.13亿元，其中4只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，2只被动指数型债券基金。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共28只，较上期不变。其中股票型基金17只，混合型基金7只，债券型基金2只，REITs基金2只。 新发行17只股票型基金，其中11只被动指数型基金，4只增强指数型基金，2只普通股票型基金。新发行的7只混合型基金均为偏股混合型基金，新发行的2只债券型基金，其中1只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有69只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联安基金（6只）、国泰君安资管（6只）和大成基金（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-0.02%，混合型基金为0.17%，债券型基金为0.49%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.17%，量化对冲产品为0.23%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为6.29%，混合型基金为5.62%，债券型基金为4.46%，量化产品中主动量化产品平均收益为7.26%，量化对冲产品为-1.82%。 普通股票型基金中银华数字经济A最高54.86%，混合型基金中大摩数字经济A最高57.30%，债券型基金中光大中高等级A最高22.64%，主动量化基金中同泰金融精选A最高44.67%，量化对冲基金中光大阳光对冲策略6个月持有A最高3.79%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高25.61%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 四、场内基金动态 截止2024年12月13日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模9929.01亿元，其次为中证A500规模2302.69亿元、科创50规模1956.34亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证A500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克100、恒生科技规模最大，纳斯达克100是规模最大
