基金指数周报

一、上周市场表现 2024年1月8日至1月12日，上证指数下跌1.61%，深证指数下跌1.32%。申万一级行业多数下跌，美容护理行业涨幅最大。海外权益市场涨跌参半，国际黄金价格上涨。各类型基金指数除主动投资债券基金外均录得负收益，主动投资债券基金指数上涨0.02%，主动投资混合基金指数下跌1.18%，主动投资股票基金指数下跌1.19%；QDII基金收益率平均数下跌0.02%。

二、主动管理基金指数 中国股基指数上周下跌1.19%，中国混基指数下跌1.18%，中国债基指数上涨0.02%。相对表现方面，股基和混基指数均强于沪深两市，收益率分别比上证综指高0.43%、比深证成指高0.13%；债基指数表现弱于中债综合财富指数，低0.12%。主动管理基金指数旨在综合反映中国开放式主动管理基金市场业绩，为基金选择和FOF投资决策提供参考。

三、年金指数 年金指数上周下跌0.26%，表现强于沪深两市但弱于债市，收益率比中债综合财富指数低0.40%，比上证综指高1.36%，比深证成指高1.06%。该指数反映企业年金等养老基金资产收益总体变动趋势，长期走势与企业年金实际投资收益高度吻合。

四、养老生命周期基金系列指数 系列指数上周普遍下跌，其中生命周期(20-35)指数下跌1.16%，(15-20)指数下跌0.84%，(10-15)指数下跌0.51%，(5-10)指数下跌0.19%，(0-5)指数上涨0.13%。相对表现显示，(0-5)指数与债券市场趋同，(20-35)指数较上证综指高0.45%，较深证成指高0.16%。该系列指数旨在反映养老基金可投资范围内市场总体变动趋势，满足业绩评价及投资参考需求。

附录：指数编制方法简介 1）中国开放式主动管理基金系列指数：采用派氏加权法（基金规模加权）计算，样本基金每季度审核调整。 2）中国年金指数：由股票（国证A指）、债券（中债综合财富指数）、现金（国证货币基金指数）按25%、70%、5%权重加权平均计算，每月再平衡权重。 3）中国养老金生命周期基金系列指数：结构与年金指数类似，按目标权重加权平均计算，每月再平衡权重。