铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/10/12 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 837.00 +9.50↑ I主力合约持仓量(手) 773,292 +24539↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 54 +2.00↑ I合约前20名净持仓(手) 81296 -748↓ I大商所仓单（手） 2,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 114.45 +1.95↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 974 0.00 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 957 0.00 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 915116.25 -5↓+2.20↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 120 3.22 -10↓+0.02↑ 进口成本预估值(元/吨) 973 +18↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,371.80 -571.10↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,154.10 -305.80↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,387.78 -207.91↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 8,664.60 -1180.22↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,642.00 +1294.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 15.00 0.00 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 1,948.00 -35.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 26.03 -0.40↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.65 -0.51↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 83.39 -0.76↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 92.29 -0.81↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,641 -438↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 26.30 +0.17↑ 标的历史40日波动率(日，%) 27.67 +0.03↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 26.71 -0.18↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 26.93 -1.98↓ 行业消息 1、中央汇金时隔8年再度增持四大行股份。农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告，控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行A股股份。按10月11日收盘价计算，中央汇金增持工行、农行、建行、中行A股股份金额合计为4.77亿元，并拟未来6个月内继续增持。2、10月2日-10月8日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2371.8万吨，环比减少571.1万吨。澳洲发运量1850.1万吨，环比减少99.3万吨，其中澳洲发往中国的量1490.7万吨，环比减少255.4万吨。巴西发运量521.7万吨，环比减少471.9万吨。 观点总结 周四I2401合约震荡偏强，进口铁矿石现货报价平稳。本期澳巴铁矿石发运量及到港口量均出现下滑，将减少铁矿石现货供应。贸易商出货积极性尚可，价格多实盘单议为主。近期原材料价格维持高位，钢厂利润仍未改善，以消耗库存为主，个别钢厂按需补库。中央汇金时隔8年再度增持四大行股份，股市反弹叠加期货贴水现货较深支撑矿价偏强运行。技术上，I2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位反弹。操作上建议，日内震荡偏多交易，注意风险控制。 重点关注 周五，国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。