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金融期货日报:沪深两市全天呈小V走势,国债期货小幅收跌

2022-08-05贾利军东海期货别***
金融期货日报:沪深两市全天呈小V走势,国债期货小幅收跌

东海期货研究所 1 沪深两市全天呈小V走势,国债期货小幅收跌 股指期货: 1.核心逻辑:上周沪深300指数收于4170.10点,较前值下跌1.61%;累计成交10771亿元,日均成交2154亿元,较前值下降222亿元。两市融资融券余额为15313亿元,北向资金当周净流入11亿元。涨幅前五的行业分别是综合(3.33%)、房地产(3.02%)、汽车(2.42%)、机械(2.15%)、煤炭(1.90%);涨幅后五的行业分别是建筑(-1.50%)、交通运输(-2.18%)、消费者服务(-2.48%)、食品饮料(-2.74%)、医药(-3.63%)。 2.操作建议:观望为主。 3.风险因素:疫情发展超预期、美联储加息节奏超预期 4.背景分析:8月4日,沪深两市全天呈小V走势,三大指数午后一度集体翻绿,随后震荡收回失地。盘面上,主板权重发力护盘,资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情,创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板。午后部分资金回流机器人板块,江苏北人、中大力德调整后涨停反包。但日内量能快速收窄至9000亿下方,显示多头发力端多为护盘及试探性进攻,整体资金偏谨慎。截至收盘,上证指数收涨0.8%报3189.04点,创业板指涨0.45%,科创50涨0.96%;大市全天成交不足9000亿元,上日同期为1.11万亿,缩量较为显著。 重要消息: 1. 北向资金净卖出32.05亿元,连续3日净卖出。宁德时代被净卖出3.94亿元居首,特变电工、三花智控、隆基绿能、长安汽车、阳光电源均被外资减仓。此外两只芯片龙头北方华创、韦尔股份均被小幅减仓。净买入方面,招商银行获净买入3.08亿元居首,恒瑞医药、天齐锂业、盛新锂能均获净买入超2亿元,贵州茅台、中国中免获小幅加仓。南向资金净买入9.67亿港元,中国移动、腾讯控股、吉利汽车分别获净买入6.2亿港元、6.06亿港元、2.7亿港元。长城汽车净卖出额居首,金额为3.09亿港元。 2. 据证券时报,7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个,投资总额达到23930.59亿元,其中,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款,甚至社会资本等资金的持续到位,更多重大项目将上马开工,专家预计,三季度基建投资增速将迎来全年高点。 3. 阿里巴巴财报出炉,2023财年第一财季营收2055.6亿元,其中东海期货|宏观日报2022年08月05日 金融期货日报 研究所 策略组 贾利军 从业资格证号:F0256916 投资分析证号:Z0000671 联系电话:021-68757181 邮箱:jialj@qh168.com.cn 东海期货研究所 2 中国市场收入1419.35亿元,同比下降1%;调整后净利润302.52亿元,同比下降30%;调整后每ADS收益为11.73元,同比下降29%。云业务收入同比增加10%至176.85亿元,并连续7个季度实现盈利。截至6月30日,阿里巴巴员工总数为24.57万人,较3月31日减少9241人,上半年员工总数减少1.36万人。不过张勇透露,今年会有近6000名应届大学毕业生加入阿里巴巴。 4. 据证券时报,目前已有144家上市公司披露半年报,不少百亿私募旗下基金现身公司前十大股东榜单。其中,持仓贵州茅台的两只神秘私募持仓市值最大。茅台半年报显示,前十大股东名单中,瑞丰汇邦、金汇荣盛两家神秘私募再次现身,二季度分别增持47.19万股和61.93万股,位列茅台前十大股东的第七、第八位。 5. 英国央行宣布加息50个基点至1.75%,为自1995年以来最大幅加息,也是2008年12月以来的最高利率。自2021年12月以来,英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称,英国经济将从今年第四季度开始萎缩,并在2023年全年收缩,成为金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行行长贝利强调,此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。 国债期货: 1.核心逻辑:资金面持续宽裕,政策力度担忧未证伪,目前债市仍以做多逻辑为主导。政治局会议释放政策信号偏谨慎,叠加PMI不及预期,市场情绪较为乐观。十债现券收益率下破2.75后,若无新的增量利多,短期内继续向下的空间不大,或仍将回归震荡,可把握调整后的波段机会。 2.操作建议:谨慎偏多。 3.风险因素:宽信用推进超预期,美联储加息节奏超预期。 4.背景分析:8月4日,国债期货震荡走弱小幅收跌,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.04%。Shibor全线下行。隔夜品种下行0.1bp报1.025%,7天期下行0.4bp报1.381%,14天期下行3.3bp报1.357%,1个月期下行5.7bp报1.622%。 重要消息: 1、 央行公告称, 为维护银行体系流动性合理充裕,8月4日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。当日20亿元逆回购到期,完全对冲到期量。 2、 美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌1.55个基点报2.458%,2年期美债收益率跌1.8个基点报3.059%,3年期美债收益率跌2.9个基点报2.987%,5年期美债收益率跌3.1个基点报2.8%,10年期美债收益率跌1.6个基点报2.693%,30年期美债收益率涨2个基点报2.969%。

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