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中证1000股指期货合约向社会征求意见的点评

2022-06-23侯峻华泰期货为***
中证1000股指期货合约向社会征求意见的点评

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 事件 2022年6月22日,中国金融期货交易所发布《关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知》,旨在听取市场建议,用以完善新产品中证1000股指期货和股指期权的设计,满足市场参与者需求。 期货研究报告|股指期货点评2022-06-23 中证1000股指期货合约向社会征求意见的点评 研究院 侯峻 从业资格号:F3024428 投资咨询号:Z0013950 联系人 彭鑫 FICC组  010-64405663  pengxin@htfc.com 从业资格号:F3066607 蔡劭立 FICC组  0755-23887993  caishaoli@htfc.com 从业资格号:F3056198 投资咨询号:Z0015616 高聪 FICC组  021-60828524  gaocong@htfc.com 从业资格号:F3063338 投资咨询号:Z0016648 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 股指期货点评丨2022/6/23 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 2 / 8 目录 事件 .................................................................................................................................................................................................... 1 中证1000股指期货上市意义 ........................................................................................................................................................... 3 四大股指期货合约比较 ..................................................................................................................................................................... 3 四大股指成分股 ................................................................................................................................................................................ 3 四大指数情况 .................................................................................................................................................................................... 5 图表 图 1: 上证50指数各行业权重丨单位:% ..................................................................................................................................... 4 图 2: 上证50指数各行业成分个数占比丨单位:% ..................................................................................................................... 4 图 3: 沪深300指数各行业权重丨单位:% ................................................................................................................................... 4 图 4: 沪深300指数各行业成分个数占比丨单位:% ................................................................................................................... 4 图 5: 中证500指数各行业权重丨单位:% ................................................................................................................................... 4 图 6: 中证500指数各行业成分个数占比丨单位:% ................................................................................................................... 4 图 7: 中证1000指数各行业权重丨单位:% ................................................................................................................................. 5 图 8: 中证1000指数各行业成分个数占比丨单位:% ................................................................................................................. 5 图 9: 四大指数走势(点) .............................................................................................................................................................. 5 图 10: 上证50指数市盈率丨单位:倍 .......................................................................................................................................... 6 图 11: 沪深300指数市盈率丨单位:倍 ......................................................................................................................................... 6 图 12: 中证500指数市盈率丨单位:倍 ........................................................................................................................................ 6 图 13: 中证1000指数市盈率丨单位:倍 ...................................................................................................................................... 6 图 14: 上证50指数市净率丨单位:倍 .......................................................................................................................................... 6 图 15: 沪深300指数市净率丨单位:倍 ........................................................................................................................................ 6 图 16: 中证500指数市净率丨单位:倍 ........................................................................................................................................ 7 图 17: 中证1000指数市净率丨单位:倍 ...................................................................................................................................... 7 股指期货点评丨2022/6/23 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 8 中证1000股指期货上市意义 中证1000指数由中证指数公司于2014年10月17日发布,选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补,小市值公司占比相对较高。 中国金融期货交易所继2015年4月推出上证50和中证500股指期货后,即将迎来新的股指期货中证1000上市,意味着股指期货将集齐(超)大中小盘指数,有助于市场进行多元化投资,更加灵活的运用期货工具进行风险对冲,也有利于扩大中证1000指数产品的投资规模。 四大股指期货合约比较 拟上市的中证1000股指期货交易代码为IM,与目前已上市的三大股指期货IH、IF、IC的期货合约相比,他们的报价单位、最小变动单位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割方式、上市交易所都一样,不同的为合约乘数,IM合约乘数为每点200元,与IC相同,不同于IH和IF。 表1: 四大股指期货合约比较 交易代码 IH IF IC IM 合约标的 上证50指数 沪深300指数 中证500指数 中证1000指数 合约乘数 每点300元 每点300元 每点200元 每点200元 报价单位 指数点 最小变动价位 0.2点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 9:30-11:30, 13:00-15:00 每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10% 最低交易保证金 合约价值的8% 最后交易日 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 交割方式 现金交割 上市交易所 中国金融期货交易所 资料来源:Wind 华泰期货研究院 四大股指成分股 上证50指数和沪深300指数以大金融板块为主,占比达四成。中证1000指数与中证500指数类似,以具高成长性的医药生物、电子、电气设备、计算机行业,和周期板块化工、有色金属、机械设备行业为主,其余行业分布较为均匀,中证1000指数中权重最大行业的为化工和医药生物,占比分别为13.3%、

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