请务必阅读文后重要声明 2022年05月16日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300螺纹钢棕榈油1675142914271010929中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石546310155145132花生粳米铅苹果锰硅335.54%128.60%85.14%-30.74%-35.77%尿素花生铅白糖棉纱39.55%33.81%16.64%-4.55%-7.47%焦煤花生焦炭LPG晚籼稻6.13%5.69%5.41%-2.54%-2.72%晚籼稻强麦焦煤花生焦炭8.45%8.29%5.67%4.96%4.78%化工股指期货油脂油料煤焦钢矿能源40893320263524282272股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料964422411314305非金属建材贵金属软商品化工农副产品11.63%8.58%8.00%-6.92%-15.54%能源农副产品煤焦钢矿软商品贵金属4.64%2.90%2.49%-1.91%-2.60%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、棕榈油、白银和螺纹钢等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 020040060080010001200140016001800原油中证500沪深300螺纹钢棕榈油黄金10年期国债PTA豆油铁矿石白银铝天然橡胶铜上证505年期国债豆粕甲醇锌沥青2年期国债玻璃PVC热卷镍菜油PP白糖LPG塑料乙二醇棉花苹果玉米焦炭苯乙烯生猪焦煤豆一菜粕鸡蛋化工19%股指期货15%油脂油料12%煤焦钢矿11%能源10%有色10%国债期货8%贵金属7%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%白糖鸡蛋天然橡胶塑料焦炭铝LPGPVC螺纹钢菜油黄金沥青焦煤5年期国债白银沪深300玻璃热卷上证50锌铁矿石棕榈油PP豆油中证500原油10年期国债玉米生猪镍铜豆一甲醇2年期国债苯乙烯PTA棉花乙二醇菜粕豆粕苹果 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50豆粕黄金玉米棕榈油原油白银豆油PTA热卷铝沥青生猪棉花天然橡胶10年期国债甲醇镍锌菜油PVCPP白糖玻璃乙二醇塑料苹果焦炭菜粕LPG豆一苯乙烯5年期国债焦煤2年期国债鸡蛋股指期货32%煤焦钢矿14%化工14%有色10%油脂油料10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%铁矿石原油苹果豆一豆粕焦煤玻璃螺纹钢甲醇菜粕生猪豆油PVCPTA沪深300玉米LPG镍5年期国债乙二醇棉花焦炭天然橡胶热卷锌PP上证50棕榈油塑料菜油10年期国债2年期国债铜铝白银苯乙烯中证500黄金鸡蛋沥青白糖 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -20%-10%0%10%20%非金属建材贵金属软商品煤焦钢矿股指期货有色能源油脂油料谷物国债期货化工农副产品 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%能源农副产品煤焦钢矿油脂油料非金属建材化工谷物有色国债期货股指期货软商品贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%焦煤焦炭铁矿石豆粕菜粕铝天然橡胶白糖原油玻璃螺纹钢甲醇豆油热卷铜生猪PTA锌镍鸡蛋PVC乙二醇玉米豆一棕榈油棉花PP白银塑料5年期国债2年期国债10年期国债苯乙烯菜油中证500沥青上证50沪深300黄金苹果LPG当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%焦煤焦炭镍LPG铁矿石沥青玻璃原油白银锌棕榈油豆粕天然橡胶菜粕乙二醇螺纹钢苯乙烯铝上证50中证500沪深300PTA热卷铜豆油菜油苹果白糖甲醇PVCPP塑料生猪棉花黄金玉米鸡蛋豆一10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 焦煤焦炭镍LPG铁矿石沥青玻璃原油白银锌棕榈油豆粕天然橡胶菜粕乙二醇螺纹钢苯乙烯铝上证50中证500沪深300PTA热卷铜豆油菜油苹果白糖甲醇PVCPP塑料生猪棉花黄金玉米鸡蛋豆一10年期国债5年期国债2年期国债0200400600800100012001400160018000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE4008.24013.639263932.2-1.06%-2897(-4.07%)6821670493上证50IH2205.CFE27622765.22703.62714.6-1.00%-502(-1.54%)3207530729中证500IC2205.CFE582958515722.65750-0.34%-6074(-7.38%)76187629735年期国债TF2206.CFE101.55101.72101.545101.710.03%-4729(-7.87%)553622941710年期国债T2206.CFE100.49100.63100.445100.6250.00%-10982(-10.15%)97213479662年期国债TS2206.CFE101.18101.255101.17101.250.02%-1524(-6.31%)2263510560铜CU2206.SHF705807178070360712700.95%-6982(-4.48%)14886089343铝AL2206.SHF203652081020335205552.16%-11770(-6.72%)163333342343锌ZN2206.SHF251202580025120255000.79%-3399(-3.34%)98458190026铅PB2206.SHF14870150801475014960-0.23%+6026(+11.80%)5710591910镍NI2206.SHF2000002052201965002020700.77%-1236(-1.96%)61984113885锡SN2206.SHF2865002889702770002862200.96%-1463(-4.13%)3397469148国际铜BC2207.INE623706340062070630001.20%+321(+2.51%)1313120459黄金AU2206.SHF396.62398.06394.82395.84-1.39%-6800(-8.27%)75447132666白银AG2206.SHF46004699456446620.21%-27546(-8.17%)309809605645螺纹钢RB2210.SHF46664704458946791.39%+46429(+2.44%)19495192012180热卷HC2210.SHF47654800470247741.02%-7431(-0.96%)763492517113不锈钢SS2206.SHF188001925018620191751.91%-3512(-6.15%)5358480578焦炭J2209.DCE338034723312.53468.55.41%-706(-2.27%)3034841156焦煤JM2209.DCE25942703255727006.13%+511(+1.31%)3962356550铁矿石I2209.DCE820836806834.53.86%+28839(+4.48%)672648597985硅铁SF209.CZC87728866874088420.89%-5471(-3.50%)151041181005锰硅SM209.CZC81808290818082800.71%-6782(-3.91%)166722105895燃料油FU2209.SHF42254273415142011.06%+20463(+5.66%)381758586958原油SC2206.INE706.9716.7696.5702.51.78%-875(-4.60%)18162142445低硫燃料油LU2207.INE57265868568857832.77%+420(+2.11%)2028462489LPGPG2206.DCE6220627660236029-2.54%-3139(-6.55%)44777141247动力煤ZC209.CZC848.8849.8837841.41.28%0(0.00%)48646沥青BU2209.SHF4358437542184292-0.99%-1417(-0.41%)345204533531天然橡胶RU2209