请务必阅读文后重要声明 2022年04月25日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500棕榈油原油螺纹钢20001897181016771431中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石542333155138122粳米铝锡动力煤2年期国债228.11%172.83%172.52%-23.54%-30.99%锡粳米沪深300焦炭纸浆13.55%12.71%6.58%-13.91%-16.54%生猪粳米鸡蛋玻璃铁矿石3.25%0.70%0.52%-8.04%-10.73%铁矿石镍棕榈油纯碱玻璃10.27%8.92%8.12%7.86%7.64%化工油脂油料股指期货煤焦钢矿有色47984624460734823398股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料990402373334304有色软商品油脂油料能源国债期货107.30%82.60%52.20%-4.16%-9.02%股指期货贵金属国债期货煤焦钢矿能源0.80%-2.58%-2.77%-6.85%-9.10%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 棕榈油、铁矿石、原油、中证500和豆油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500沪深300中证500棕榈油原油螺纹钢豆油铜黄金铁矿石铝10年期国债上证50锌PTA豆粕菜油天然橡胶玻璃白银PVC热卷甲醇镍乙二醇棉花PP2年期国债5年期国债白糖沥青苹果塑料玉米LPG焦炭生猪菜粕苯乙烯焦煤豆一鸡蛋动力煤化工17%油脂油料16%股指期货16%煤焦钢矿12%有色12%能源8%贵金属5%国债期货5%非金属建材4%软商品2%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -50%0%50%100%150%200%铝豆一铜棉花菜油镍白糖锌棕榈油螺纹钢鸡蛋热卷玻璃焦煤豆油黄金苯乙烯铁矿石沪深300焦炭生猪沥青上证50乙二醇天然橡胶塑料豆粕PTAPP中证500菜粕10年期国债甲醇苹果PVC白银玉米原油LPG5年期国债动力煤2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石上证50黄金豆粕玉米豆油白银棕榈油原油铝热卷棉花天然橡胶PTA锌生猪甲醇镍10年期国债沥青PVC菜油PP乙二醇菜粕玻璃塑料白糖焦炭苹果焦煤LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货33%煤焦钢矿13%化工12%有色11%油脂油料10%贵金属6%能源3%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -15%-10%-5%0%5%10%沪深300上证50苯乙烯铝乙二醇豆一PP鸡蛋甲醇PVC生猪塑料菜油5年期国债棕榈油2年期国债热卷黄金白银10年期国债天然橡胶中证500豆油玉米镍棉花沥青螺纹钢铜玻璃豆粕LPG白糖苹果菜粕PTA铁矿石焦煤原油锌焦炭 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -50%0%50%100%150%有色软商品油脂油料煤焦钢矿非金属建材化工贵金属股指期货农副产品谷物能源国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%股指期货贵金属国债期货非金属建材有色农副产品谷物油脂油料化工软商品煤焦钢矿能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%生猪鸡蛋苹果10年期国债5年期国债2年期国债黄金豆一棕榈油动力煤菜油豆油玉米铜棉花白糖白银塑料锌天然橡胶豆粕PP苯乙烯沥青热卷PVCPTA螺纹钢上证50沪深300LPG乙二醇菜粕铝焦煤原油中证500焦炭甲醇镍玻璃铁矿石当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%铁矿石镍棕榈油玻璃乙二醇焦煤原油焦炭甲醇中证500豆油铝菜粕LPG菜油螺纹钢PTA沥青PVC苯乙烯热卷豆粕沪深300锌上证50PP苹果塑料天然橡胶动力煤生猪白银铜棉花豆一白糖鸡蛋玉米黄金10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 铁矿石镍棕榈油玻璃乙二醇焦煤原油焦炭甲醇中证500豆油铝菜粕LPG菜油螺纹钢PTA沥青PVC苯乙烯热卷豆粕沪深300锌上证50PP苹果塑料天然橡胶动力煤生猪白银铜棉花豆一白糖鸡蛋玉米黄金10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE3933.43964.438003809.8-5.19%+13371(+15.15%)101633113887上证50IH2205.CFE2752.627812675.62679.2-4.92%+7907(+20.77%)4597953887中证500IC2205.CFE5561.85616.852865316.8-6.79%+7190(+6.69%)1147321016965年期国债TF2206.CFE101.41101.51101.38101.4550.11%-2204(-2.26%)954113077310年期国债T2206.CFE100.18100.355100.18100.330.25%-7344(-4.41%)159347665162年期国债TS2206.CFE101.175101.21101.16101.1950.06%-1276(-2.92%)4241816181铜CU2205.SHF74900751907366073660-1.68%-24735(-20.21%)97665107455铝AL2206.SHF21880218802066020700-5.48%+24881(+13.44%)209982500370锌ZN2206.SHF28560287202764027650-3.20%-8745(-6.34%)129186327407铅PB2206.SHF15800158301558015650-0.45%+1225(+2.08%)6020168495镍NI2205.SHF240000240190218900221030-7.47%-3914(-8.61%)41563120963锡SN2205.SHF333500335430323080326330-3.15%+1109(+5.30%)2202438948国际铜BC2206.INE67170674206555065650-2.10%-793(-8.51%)852915853黄金AU2206.SHF405.66407.78403.48404.42-0.08%-8804(-5.91%)140109181631白银AG2206.SHF5066509449704985-2.31%-13860(-3.17%)423529567717螺纹钢RB2210.SHF4960499147634778-4.73%-29(-0.00%)17491942661872热卷HC2210.SHF5070509148734889-4.46%+22361(+3.33%)694492759890不锈钢SS2205.SHF20140201401902019060-5.34%-5779(-18.47%)2550251943焦炭J2209.DCE3820383536033617-6.98%-769(-2.82%)2652439197焦煤JM2209.DCE2979.53023.528072860-5.58%+443(+1.21%)3715161055铁矿石I2209.DCE877.5883792.5794.5-10.73%-24601(-3.86%)613297826438硅铁SF209.CZC10600106001008010122-6.97%-8564(-6.42%)124833251297锰硅SM209.CZC8790879284688472-4.79%-3547(-2.63%)131248255054燃料油FU2209.SHF4016408638683873-4.65%-7931(-2.77%)278392995448原油SC2206.INE676677631.1635.2-6.71%-1205(-3.76%)30877225190低硫燃料油LU2207.INE5180520449384968-3.61%-1563(-4.36%)3431970074LPGPG2206.DCE6030604957615799-5.26%-475(-0.77%)61332140726动力煤ZC205.CZC804.2825802.2815-0.75%-75(-7.58%)914135沥青BU2206.SHF39713985381