请务必阅读文后重要声明 2022年04月21日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油螺纹钢棕榈油177416801660985812中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石563328155148136红枣苯乙烯粳米白银5年期国债141.91%40.15%34.51%-44.82%-52.07%菜粕红枣燃料油苯乙烯镍15.19%11.86%8.31%-5.40%-5.95%红枣燃料油沥青纯碱中证5003.86%3.10%2.66%-2.17%-3.47%红枣焦煤中证500原油燃料油5.81%4.52%4.13%3.78%3.51%股指期货化工油脂油料煤焦钢矿能源41193537237623342291股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料1005442393337325股指期货能源化工贵金属国债期货25.08%-2.95%-6.30%-39.52%-40.81%油脂油料股指期货能源煤焦钢矿软商品3.14%2.50%2.06%-1.87%-2.61%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 中证500、原油、沪深300、棕榈油和铁矿石等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400160018002000沪深300中证500原油螺纹钢棕榈油上证50PTA黄金10年期国债铁矿石豆油豆粕天然橡胶铜锌玻璃PVC2年期国债铝甲醇白银菜油热卷PP5年期国债沥青乙二醇镍塑料LPG苯乙烯苹果白糖棉花玉米焦炭菜粕生猪焦煤豆一鸡蛋动力煤股指期货21%化工18%油脂油料12%煤焦钢矿12%能源11%有色8%国债期货6%贵金属4%非金属建材4%农副产品2%软商品1%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%苯乙烯中证500上证50沪深300热卷天然橡胶PTA乙二醇螺纹钢原油甲醇PPLPG铝动力煤焦炭鸡蛋焦煤铜菜油PVC塑料豆一铁矿石沥青豆粕棕榈油10年期国债豆油锌玻璃镍白糖玉米黄金生猪菜粕棉花苹果2年期国债白银5年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石上证50豆粕黄金玉米豆油棕榈油白银原油热卷铝PTA棉花锌天然橡胶生猪镍甲醇沥青10年期国债菜油菜粕PVC焦炭玻璃PP乙二醇白糖塑料苹果焦煤LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货32%煤焦钢矿14%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%15%20%菜粕沥青上证50天然橡胶PTA豆一沪深300菜油豆粕乙二醇豆油玉米中证500黄金甲醇10年期国债LPG焦炭玻璃PVC原油塑料铝棕榈油2年期国债白银5年期国债鸡蛋铜铁矿石PP白糖生猪热卷焦煤锌螺纹钢棉花苹果苯乙烯镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%股指期货能源化工煤焦钢矿有色非金属建材油脂油料谷物农副产品软商品贵金属国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%油脂油料股指期货能源谷物化工贵金属国债期货非金属建材有色农副产品煤焦钢矿软商品 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -10%-5%0%5%10%15%20%沥青LPG动力煤豆粕苯乙烯原油菜粕焦炭PTA黄金焦煤菜油玉米豆油铁矿石棉花10年期国债5年期国债2年期国债铜铝PP白糖鸡蛋白银塑料棕榈油豆一乙二醇螺纹钢锌苹果玻璃PVC甲醇天然橡胶镍上证50热卷沪深300生猪中证500当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%焦煤中证500原油焦炭沥青铁矿石沪深300LPG棕榈油镍生猪上证50苯乙烯热卷螺纹钢豆粕菜油玻璃动力煤乙二醇PTA菜粕天然橡胶甲醇豆油铝苹果豆一PVC锌黄金PP铜塑料鸡蛋白银玉米白糖棉花10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 焦煤中证500原油焦炭沥青铁矿石沪深300LPG棕榈油镍生猪上证50苯乙烯热卷螺纹钢豆粕菜油玻璃动力煤乙二醇PTA菜粕天然橡胶甲醇豆油铝苹果豆一PVC锌黄金PP铜塑料鸡蛋白银玉米白糖棉花10年期国债5年期国债2年期国债02004006008001000120014001600180020000.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE4053.44081.43974.23998.8-1.58%+7436(+8.51%)9478799486上证50IH2205.CFE2825.62852.627852801.2-1.35%+5377(+14.50%)4245347494中证500IC2205.CFE59015936.65692.85719.4-3.47%+5460(+5.32%)108188872035年期国债TF2206.CFE101.45101.5101.415101.480.06%-1374(-1.41%)958422659810年期国债T2206.CFE100.185100.29100.175100.2450.07%+459(+0.28%)162755499432年期国债TS2206.CFE101.2101.22101.185101.210.03%-375(-0.81%)4598017803铜CU2205.SHF74140747507414074480-0.04%-9086(-6.71%)12627648008铝AL2206.SHF21710220152171021775-0.11%+63721(+53.58%)182639181051锌ZN2205.SHF28550286802833528370-0.75%-10946(-12.75%)74927116926铅PB2206.SHF154801569515410156801.13%+19796(+69.71%)4819462209镍NI2205.SHF234940238280232620235930-1.17%-3890(-7.66%)4691774161锡SN2205.SHF337190340000335010336870-1.17%-639(-2.73%)2278620634国际铜BC2206.INE66200668006620066500-0.20%-464(-4.47%)99098961黄金AU2206.SHF402.44405.16401.76405.060.70%-801(-0.56%)142342102896白银AG2206.SHF5163519151555174-0.17%-8185(-1.86%)431165334156螺纹钢RB2210.SHF5117513150265058-0.71%-58297(-3.20%)17662371736150热卷HC2210.SHF5235524051305152-1.38%-6494(-0.95%)677641516082不锈钢SS2205.SHF19840200751974519965-0.62%-3311(-8.23%)3692151934焦炭J2209.DCE3905398838653964.50.83%+1313(+4.91%)2806129910焦煤JM2209.DCE30083086295030630.61%+674(+1.89%)3634645596铁矿石I2209.DCE9039168909040.28%-9220(-1.47%)619664453679硅铁SF209.CZC11050111121090011018-0.16%+4894(+3.52%)144045164748锰硅SM209.CZC8962900689028934-0.80%-486(-0.34%)14436098756燃料油FU2209.SHF40004137399641303.10%+30805(+10.68%)319108928734原油SC2206.INE676.6684.2658.6682.41.10%-506(-1.55%)32179227251低硫燃料油LU2207.INE50605156502951521.64%+849(+2.49%)3500654127LPGPG2206.DCE61396250609162442.36%+32158(+109.64%)61489112588动力煤ZC205.CZC824.2829.8815825