量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年04月18日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油棕榈油螺纹钢1434130010181017978中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石555304161147142生猪粳米红枣黄金纸浆245.82%206.29%132.60%-32.27%-37.65%纯碱锰硅原油PP豆二29.79%10.52%8.19%-5.54%-6.21%红枣生猪沥青不锈钢焦煤7.80%5.51%3.24%-1.76%-2.97%红枣纯碱生猪低硫燃料油沥青6.91%5.42%5.37%5.17%4.86%化工股指期货油脂油料煤焦钢矿国债期货39553300297126281751股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料967456397341315农副产品油脂油料非金属建材能源贵金属36.89%22.48%15.57%-13.24%-17.18%能源化工煤焦钢矿国债期货非金属建材3.80%3.45%1.50%-2.11%-2.29%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 铁矿石、原油、甲醇、棕榈油和PTA等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 02004006008001000120014001600沪深300中证500原油棕榈油螺纹钢10年期国债豆油铁矿石PTA上证50豆粕菜油5年期国债PVC甲醇PP白银黄金锌天然橡胶2年期国债铜玻璃铝棉花塑料热卷镍乙二醇苹果沥青白糖菜粕LPG生猪焦炭玉米苯乙烯焦煤豆一鸡蛋动力煤化工19%股指期货16%油脂油料14%煤焦钢矿13%国债期货8%能源8%有色7%非金属建材4%贵金属4%农副产品3%软商品3%谷物1%其他11% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -50%0%50%100%150%200%250%300%生猪鸡蛋PVC菜油菜粕塑料天然橡胶棕榈油PP上证50螺纹钢乙二醇铁矿石10年期国债热卷LPG豆油豆粕甲醇焦煤PTA沪深300白银镍5年期国债沥青中证500锌玻璃苹果白糖动力煤焦炭豆一棉花玉米铜原油铝2年期国债苯乙烯黄金 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石上证50黄金豆粕原油豆油白银棕榈油玉米热卷铝棉花PTA锌天然橡胶生猪镍甲醇10年期国债焦炭沥青菜油PVCPP玻璃乙二醇菜粕白糖塑料苹果焦煤LPG5年期国债苯乙烯豆一2年期国债鸡蛋动力煤股指期货31%煤焦钢矿14%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%原油沥青豆一上证50PTA菜粕LPG铁矿石菜油生猪锌白银白糖玉米沪深300镍2年期国债黄金螺纹钢热卷中证500塑料棉花铝铜焦炭PVC10年期国债豆粕棕榈油豆油天然橡胶苯乙烯甲醇苹果乙二醇玻璃焦煤鸡蛋5年期国债PP 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -20%0%20%40%农副产品油脂油料非金属建材煤焦钢矿化工股指期货国债期货有色软商品谷物能源贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%能源化工煤焦钢矿谷物贵金属股指期货软商品农副产品有色油脂油料国债期货非金属建材 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -10%-5%0%5%10%15%20%生猪沥青甲醇原油LPG棕榈油塑料PP镍菜粕乙二醇白银PVC玻璃PTA铁矿石苯乙烯锌黄金棉花鸡蛋豆油天然橡胶豆粕螺纹钢铝铜玉米中证500动力煤菜油热卷2年期国债白糖5年期国债10年期国债豆一沪深300焦炭苹果上证50焦煤当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%生猪沥青甲醇铁矿石菜粕LPG镍乙二醇PVC玻璃PTA塑料原油棕榈油菜油苹果PP焦煤中证500螺纹钢苯乙烯豆粕动力煤白银锌豆油热卷鸡蛋天然橡胶焦炭棉花豆一沪深300上证50铝白糖铜黄金玉米10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 生猪沥青甲醇铁矿石菜粕LPG镍乙二醇PVC玻璃PTA塑料原油棕榈油菜油苹果PP焦煤中证500螺纹钢苯乙烯豆粕动力煤白银锌豆油热卷鸡蛋天然橡胶焦炭棉花豆一沪深300上证50铝白糖铜黄金玉米10年期国债5年期国债2年期国债020040060080010001200140016000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE4138.24164.841144158.2-0.68%+214(+0.28%)7690977885上证50IH2205.CFE2904.42911.82877.62893.8-1.72%+2260(+6.61%)3642539128中证500IC2205.CFE59666077.45919.860510.26%-2571(-2.55%)98149675665年期国债TF2206.CFE101.66101.665101.535101.555-0.28%-5306(-4.92%)1024504455110年期国债T2206.CFE100.48100.495100.215100.235-0.43%-2590(-1.56%)162981847752年期国债TS2206.CFE101.25101.295101.23101.25-0.10%+519(+1.08%)4878717785铜CU2205.SHF748907532074650747600.28%-8275(-5.02%)15672052462铝AL2205.SHF218202191021670218400.44%-11226(-7.19%)144897162331锌ZN2205.SHF283002843027875284000.82%-9261(-8.01%)106392154449铅PB2205.SHF153951569015395155951.10%-5002(-12.95%)3362546588镍NI2205.SHF2301902365002278002321401.77%-2779(-5.08%)5196896332锡SN2205.SHF341000341000333330336200-0.30%-359(-1.50%)2353122710国际铜BC2206.INE673206735066710667700.24%-307(-2.62%)113996672黄金AU2206.SHF405.82408.46404.92408.020.80%-772(-0.48%)16039773708白银AG2206.SHF52405339523452751.19%-1506(-0.32%)470116417639螺纹钢RB2210.SHF50205088496050630.46%+26088(+1.52%)17480211783175热卷HC2210.SHF5180520851115186-0.02%+20652(+3.36%)635408466427不锈钢SS2205.SHF19860199101942019505-1.76%+2182(+4.71%)4848768301焦炭J2205.DCE4237424841844192.5-0.91%-2961(-12.56%)2062313179焦煤JM2205.DCE3226324031553168-2.97%-4323(-14.45%)2558419887铁矿石I2209.DCE913934898.59220.88%+28755(+4.79%)629402507660硅铁SF209.CZC111021134010932111862.49%+10458(+8.66%)131176338515锰硅SM209.CZC89089170885090401.80%+77022(+111.27%)146240240183燃料油FU2209.SHF4208428540954126-0.19%-22033(-6.74%)304850791796原油SC2205.INE693704.7683.4695.72.88%-2520(-11.49%)1942160501低硫燃料油LU2206.INE53745520524152820.04%-2108(-19.30%)881348601LPGPG2205.DCE62406380614363492.37%-1381(-3.08%)4344495123动力煤ZC205.CZC810.2828810.28160.15%-137(-9.25%)1344224沥青BU2206.SHF386339983810