量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年04月15日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油螺纹钢棕榈油164415931305808803中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石555300167146137硅铁动力煤尿素锡玉米102.42%99.28%80.66%-28.76%-31.06%硅铁锰硅镍沪深300铅17.15%9.08%8.49%-7.28%-9.05%低硫燃料油硅铁燃料油玻璃苯乙烯4.88%4.64%3.98%-1.63%-2.55%低硫燃料油燃料油硅铁原油沥青5.66%5.46%5.30%4.89%4.62%股指期货化工油脂油料煤焦钢矿能源38203624242623381888股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料957451384356318国债期货软商品化工股指期货谷物34.21%4.04%3.54%-13.09%-31.00%能源有色煤焦钢矿农副产品股指期货4.15%3.21%2.87%-1.22%-5.04%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、棕榈油、PTA、甲醇和铁矿石等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 020040060080010001200140016001800沪深300中证500原油螺纹钢棕榈油10年期国债上证50黄金PTA豆油2年期国债铁矿石5年期国债铜豆粕铝锌甲醇棉花白银菜油玻璃PPPVC天然橡胶苹果镍白糖热卷沥青塑料乙二醇LPG菜粕玉米焦炭苯乙烯焦煤豆一生猪鸡蛋动力煤股指期货19%化工18%油脂油料12%煤焦钢矿11%能源9%有色9%国债期货8%贵金属5%非金属建材3%软商品3%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%100%120%动力煤2年期国债沥青苯乙烯10年期国债乙二醇甲醇PP塑料铜黄金5年期国债菜油铝焦炭鸡蛋镍焦煤豆一棉花苹果白糖棕榈油PVC豆粕玻璃原油天然橡胶热卷上证50中证500菜粕LPG豆油锌螺纹钢生猪白银沪深300PTA铁矿石玉米 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石黄金上证50豆粕豆油棕榈油白银玉米原油铝热卷棉花PTA锌天然橡胶生猪甲醇镍10年期国债焦炭沥青菜油PPPVC玻璃乙二醇白糖菜粕塑料苹果焦煤LPG5年期国债苯乙烯豆一2年期国债鸡蛋动力煤股指期货31%煤焦钢矿14%化工12%有色11%油脂油料10%贵金属6%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%镍甲醇菜油铜苯乙烯PP原油玻璃2年期国债焦煤棕榈油铁矿石焦炭棉花5年期国债玉米PTA黄金乙二醇螺纹钢天然橡胶豆油白糖LPG塑料苹果锌10年期国债鸡蛋PVC沥青热卷白银豆粕铝菜粕生猪上证50中证500豆一沪深300 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%国债期货软商品化工有色贵金属农副产品非金属建材油脂油料能源煤焦钢矿股指期货谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%能源有色煤焦钢矿谷物非金属建材软商品化工国债期货油脂油料贵金属农副产品股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -10%-5%0%5%10%15%20%25%原油镍棕榈油铁矿石LPG菜油铝铜动力煤螺纹钢菜粕豆油玉米焦炭豆一热卷焦煤PTA白糖棉花豆粕黄金沥青2年期国债5年期国债锌上证5010年期国债白银乙二醇生猪沪深300天然橡胶PP鸡蛋塑料PVC苹果甲醇中证500玻璃苯乙烯当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%原油沥青棕榈油LPG镍PTA甲醇玻璃苯乙烯菜粕苹果焦炭铁矿石铝焦煤乙二醇菜油豆粕PP豆油豆一铜螺纹钢锌PVC上证50热卷塑料动力煤沪深300中证500棉花生猪天然橡胶白银玉米黄金鸡蛋白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 原油沥青棕榈油LPG镍PTA甲醇玻璃苯乙烯菜粕苹果焦炭铁矿石铝焦煤乙二醇菜油豆粕PP豆油豆一铜螺纹钢锌PVC上证50热卷塑料动力煤沪深300中证500棉花生猪天然橡胶白银玉米黄金鸡蛋白糖10年期国债5年期国债2年期国债0200400600800100012001400160018000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE416042094150.84182.4-0.40%+48981(+176.74%)7669574925上证50IH2205.CFE2912.22955.22912.22941.4-0.06%+18694(+120.83%)3416531823中证500IC2205.CFE6049.46084.66000.86018-1.37%+75065(+292.59%)100720711215年期国债TF2206.CFE101.75101.945101.73101.8150.00%+2991(+2.85%)1077564347510年期国债T2206.CFE100.61100.82100.575100.65-0.08%+805(+0.49%)165571713492年期国债TS2206.CFE101.285101.4101.275101.3350.02%+2001(+4.32%)4826824298铜CU2205.SHF738207510073780749701.39%+7566(+4.81%)16499567161铝AL2205.SHF214952192521440218502.29%-11437(-6.83%)156123217955锌ZN2205.SHF28035283902794528320-0.05%-2218(-1.88%)115653173628铅PB2205.SHF154201549015330154400.42%-8623(-18.25%)3862737144镍NI2205.SHF2234802310002234802294003.80%+3537(+6.91%)5474799573锡SN2205.SHF338050339210335420338220-0.19%-1085(-4.34%)2389019951国际铜BC2206.INE660606718065950670501.30%+432(+3.83%)117068394黄金AU2206.SHF404.96406.28402.78405.820.19%+3411(+2.16%)161169113478白银AG2206.SHF5209524151885235-0.13%-5278(-1.11%)471622405075螺纹钢RB2210.SHF50005078499450491.32%+25965(+1.53%)17219331457183热卷HC2210.SHF51605225515051980.89%+7631(+1.26%)614756383264不锈钢SS2205.SHF198651999519650198350.40%-56(-0.12%)4630560885焦炭J2205.DCE42484284417942171.11%-1656(-6.56%)2358416435焦煤JM2205.DCE328032943222.53239.50.82%-2464(-7.61%)2990715130铁矿石I2209.DCE906925903.5915.52.87%+7194(+1.21%)600647426805硅铁SF209.CZC106861115810604111404.64%+53276(+79.00%)120718390291锰硅SM205.CZC87308848869688081.29%-9166(-11.69%)6921858194燃料油FU2209.SHF40264237401642083.98%+20907(+6.83%)326883764400原油SC2205.INE662.9693.7661.1690.23.87%-1937(-8.11%)21941115528低硫燃料油LU2206.INE51385414512253964.88%-477(-4.18%)1092141266LPGPG2205.DCE61406309608262522.58%-4929(-9.91%)4482587500动力煤ZC205.CZC814820808.48201.33%-63(-4.08%)1481170沥青BU2206.SHF3