量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年04月12日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油10年期国债纯碱20071894149312141071中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石57732115014413510年期国债5年期国债2年期国债苹果白糖85.19%65.77%50.33%-32.49%-32.52%纯碱锌焦炭苹果镍16.02%10.08%7.57%-7.72%-10.36%纯碱铁矿石焦炭鸡蛋强麦5.73%4.40%4.10%-1.76%-3.29%焦炭纯碱强麦铁矿石燃料油6.91%6.75%6.51%6.39%5.38%股指期货化工煤焦钢矿油脂油料国债期货45103979244224152068股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料1000438378327308国债期货非金属建材股指期货农副产品谷物73.65%21.72%13.01%-25.50%-26.75%能源贵金属煤焦钢矿国债期货农副产品3.57%3.33%1.96%-1.49%-3.11%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、PTA、棕榈油和中证500等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500沪深300中证500原油10年期国债螺纹钢棕榈油PTA黄金铁矿石上证50豆油铝5年期国债铜白银豆粕玻璃锌天然橡胶PVC菜油棉花2年期国债热卷甲醇PP苹果白糖镍塑料乙二醇沥青LPG菜粕焦炭玉米苯乙烯焦煤生猪豆一鸡蛋动力煤股指期货20%化工18%煤焦钢矿11%油脂油料11%国债期货9%能源9%有色8%贵金属5%非金属建材3%软商品3%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%100%10年期国债5年期国债2年期国债玻璃棉花PTA锌白银铜豆一中证500沥青沪深300焦炭豆油LPG菜粕PPPVC菜油上证50铝原油棕榈油天然橡胶黄金鸡蛋焦煤螺纹钢热卷塑料甲醇铁矿石生猪镍豆粕动力煤乙二醇苯乙烯玉米苹果白糖 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 0200400600800100012001400中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石上证50豆粕黄金豆油棕榈油白银玉米热卷铝原油棉花PTA天然橡胶锌生猪10年期国债甲醇沥青PVC镍焦炭PP乙二醇玻璃白糖塑料菜油菜粕苹果焦煤LPG5年期国债苯乙烯豆一2年期国债鸡蛋动力煤股指期货33%煤焦钢矿14%化工12%有色11%油脂油料10%贵金属5%能源3%农副产品3%软商品3%非金属建材2%谷物2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -15%-10%-5%0%5%10%15%锌焦炭PTA豆油菜油原油棕榈油白银铁矿石黄金玻璃热卷白糖中证500沥青螺纹钢焦煤PVC棉花天然橡胶苯乙烯2年期国债5年期国债PP铝玉米生猪铜沪深300塑料10年期国债乙二醇上证50鸡蛋豆粕菜粕LPG甲醇豆一苹果镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -50%0%50%100%国债期货非金属建材股指期货化工有色贵金属能源软商品油脂油料煤焦钢矿农副产品谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%能源贵金属煤焦钢矿化工非金属建材油脂油料软商品股指期货有色谷物国债期货农副产品 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%铁矿石焦炭LPGPTA玻璃焦煤棕榈油菜油白银螺纹钢中证500热卷豆油沪深300锌PVC上证50原油沥青生猪PP甲醇动力煤黄金塑料苯乙烯白糖棉花天然橡胶镍2年期国债5年期国债铜苹果10年期国债玉米豆粕乙二醇豆一铝菜粕鸡蛋当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%焦炭铁矿石LPGPTA原油棕榈油焦煤玻璃镍沥青菜油螺纹钢锌中证500豆油热卷甲醇乙二醇铝沪深300PVC菜粕上证50PP苯乙烯苹果生猪动力煤鸡蛋塑料白银豆粕豆一黄金天然橡胶白糖棉花铜10年期国债玉米5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 焦炭铁矿石LPGPTA原油棕榈油焦煤玻璃镍沥青菜油螺纹钢锌中证500豆油热卷甲醇乙二醇铝沪深300PVC菜粕上证50PP苯乙烯苹果生猪动力煤鸡蛋塑料白银豆粕豆一黄金天然橡胶白糖棉花铜10年期国债玉米5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE4108.841854081.841761.75%-18108(-19.70%)7381399501上证50IH2204.CFE28602899.22830.62894.41.54%-6426(-16.64%)3219141228中证500IC2204.CFE6003.26144.25951.46130.41.85%-18363(-20.51%)71166822865年期国债TF2206.CFE101.7102.015101.545101.605-0.06%-510(-0.49%)1028124961610年期国债T2206.CFE100.655100.99100.36100.51-0.11%-3976(-2.37%)1637191142102年期国债TS2206.CFE101.245101.385101.195101.2350.00%-99(-0.22%)4445415613铜CU2205.SHF73200734507293073350-0.07%-2358(-1.53%)15128170395铝AL2205.SHF20975211602060521070-1.22%-5320(-2.80%)184396280789锌ZN2205.SHF273602796027070278701.75%+10000(+8.76%)124099192511铅PB2205.SHF15400154951533515370-0.55%-962(-2.04%)4626936885镍NI2205.SHF2075102135002055002126200.03%-7785(-13.68%)4912789736锡SN2205.SHF3373703400003360103398300.26%+172(+0.66%)2634619823国际铜BC2206.INE65590658206523065710-0.33%-860(-6.85%)1169310370黄金AU2206.SHF403.44403.5398.78401.780.70%+2513(+1.68%)151812125403白银AG2206.SHF51735188510051792.33%+18219(+4.11%)461354536858螺纹钢RB2210.SHF48805035487250352.19%+26807(+1.59%)17129791710656热卷HC2210.SHF50275180502651801.81%+25168(+4.36%)602759472252不锈钢SS2205.SHF191401967019110195550.44%-8433(-14.38%)5019369632焦炭J2205.DCE39264197.5392641484.10%+210(+0.80%)2654523114焦煤JM2205.DCE31153233.5310032312.72%-1097(-2.93%)3638725037铁矿石I2209.DCE874926870.59254.40%+23424(+4.15%)587283531773硅铁SF205.CZC103281044010186103980.25%-11255(-11.41%)87419158746锰硅SM205.CZC8736873685908644-0.44%-6851(-6.16%)10434855217燃料油FU2209.SHF36983886368338622.88%+28846(+12.66%)256727789013原油SC2205.INE610636.8606.8635.41.47%+203(+0.75%)27307176449低硫燃料油LU2206.INE48324967474448660.54%-2573(-16.37%)1314457468LPGPG2205.DCE57405953564859242.99%-5391(-9.35%)52250107609动力煤ZC205.CZC798.2813.2798.2808.40.95%-141(-7.71%)1687245沥青BU2206.