量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月31日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300螺纹钢纯碱中证500178211521020997944中证500沪深300铜铁矿石螺纹钢546311157131123纤维板硅铁豆一沪深300玉米105.45%79.78%52.05%-37.74%-43.77%豆一铁矿石铅沪深300燃料油22.42%16.45%12.96%-7.68%-10.17%铁矿石焦炭LPG动力煤甲醇3.34%2.82%2.24%-2.45%-2.64%镍原油燃料油沥青动力煤6.59%5.85%5.76%5.36%5.31%化工油脂油料煤焦钢矿股指期货能源43102753266124742355股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料953402348335330煤焦钢矿化工农副产品股指期货谷物10.50%-1.47%-4.22%-32.47%-42.95%煤焦钢矿贵金属谷物有色股指期货4.62%0.05%-0.57%-3.47%-5.00%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、镍、铁矿石、PTA和棕榈油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400160018002000原油沪深300螺纹钢中证500豆粕棕榈油PTA铁矿石豆油10年期国债天然橡胶黄金镍玻璃PVC铜PP甲醇热卷白银上证50铝5年期国债塑料沥青菜油2年期国债乙二醇锌白糖棉花LPG苹果菜粕玉米焦炭生猪焦煤豆一苯乙烯鸡蛋动力煤化工21%油脂油料13%煤焦钢矿13%股指期货12%能源12%有色9%国债期货6%非金属建材5%贵金属4%软商品2%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%豆一热卷生猪菜油焦煤螺纹钢乙二醇豆油焦炭玻璃2年期国债PTALPGPP甲醇动力煤苯乙烯苹果铁矿石10年期国债塑料镍沥青天然橡胶棕榈油原油白糖PVC铜5年期国债豆粕棉花白银锌中证500黄金上证50铝鸡蛋菜粕沪深300玉米 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜铁矿石螺纹钢豆粕上证50黄金棕榈油豆油玉米白银铝原油棉花热卷天然橡胶生猪PTA甲醇锌镍10年期国债PVC沥青菜粕玻璃焦炭塑料PP乙二醇白糖菜油焦煤苹果豆一LPG5年期国债苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货32%煤焦钢矿14%化工12%有色11%油脂油料11%贵金属5%能源3%农副产品3%软商品3%非金属建材2%谷物2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%15%20%25%豆一铁矿石焦炭2年期国债原油锌玻璃乙二醇豆油热卷黄金菜粕白银菜油棉花焦煤玉米生猪白糖LPG5年期国债豆粕螺纹钢10年期国债沥青PTA天然橡胶铝甲醇中证500PP苹果上证50塑料鸡蛋PVC铜苯乙烯棕榈油镍沪深300 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%煤焦钢矿化工农副产品非金属建材国债期货油脂油料能源有色软商品贵金属股指期货谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%煤焦钢矿贵金属谷物软商品能源油脂油料国债期货非金属建材农副产品化工有色股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -10%-5%0%5%10%15%20%25%铁矿石焦炭LPG豆一豆油原油天然橡胶螺纹钢PTA菜粕玻璃菜油热卷豆粕锌焦煤棕榈油生猪黄金沥青铝玉米棉花2年期国债5年期国债白糖白银10年期国债鸡蛋上证50铜沪深300PVC中证500塑料苹果镍苯乙烯PP乙二醇动力煤甲醇当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%镍原油沥青动力煤甲醇焦煤铁矿石PTA乙二醇LPG玻璃苹果焦炭苯乙烯棕榈油PP豆油菜油螺纹钢热卷生猪PVC豆一豆粕菜粕白银塑料铝锌黄金中证500天然橡胶沪深300鸡蛋铜白糖玉米上证50棉花10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍原油沥青动力煤甲醇焦煤铁矿石PTA乙二醇LPG玻璃苹果焦炭苯乙烯棕榈油PP豆油菜油螺纹钢热卷生猪PVC豆一豆粕菜粕白银塑料铝锌黄金中证500天然橡胶沪深300鸡蛋铜白糖玉米上证50棉花10年期国债5年期国债2年期国债02004006008001000120014001600180020000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE4234.84248.242114218.8-0.63%-12616(-11.96%)9289465855上证50IH2204.CFE2902.82915.62896.42900-0.47%-2539(-6.45%)3682529161中证500IC2204.CFE63586370.263016318.6-0.74%-7716(-7.45%)95851485505年期国债TF2206.CFE101.64101.695101.545101.58-0.10%-1833(-1.76%)1021442769510年期国债T2206.CFE100.58100.65100.355100.44-0.21%-3686(-2.21%)163301581572年期国债TS2206.CFE101.22101.225101.185101.195-0.02%+1379(+3.39%)4208613215铜CU2205.SHF73710738707328073320-0.48%-11058(-6.62%)15590371439铝AL2205.SHF229702303022620227300.22%-16816(-7.77%)199522209147锌ZN2205.SHF268002705526720267850.83%-1467(-1.31%)110591142670铅PB2205.SHF156801586015680158151.15%+6266(+12.99%)5449158762镍NI2205.SHF227600229000213840217780-1.00%-1252(-2.09%)58758184118锡SN2205.SHF347320347790340300344840-0.32%-724(-2.15%)3302037844国际铜BC2206.INE66600667406580065840-0.83%+7663(+153.81%)126457662黄金AU2206.SHF394.96397.2392.6394.340.54%-1307(-0.92%)140897101336白银AG2206.SHF5064509249925011-0.18%-2504(-0.57%)440501421120螺纹钢RB2210.SHF50705117499750611.65%+22154(+1.46%)15412151551132热卷HC2210.SHF52305290516552181.03%+107805(+26.91%)508455448953不锈钢SS2205.SHF20725208152006020185-0.79%+2415(+3.98%)63076112932焦炭J2205.DCE39003955384039352.82%+909(+3.30%)2849325973焦煤JM2205.DCE3188.53251.53102.531860.79%-1766(-3.85%)4406540303铁矿石I2209.DCE903.5912.5871.58973.34%-13647(-2.60%)510525508145硅铁SF205.CZC985810114975699841.53%+16837(+16.50%)118897192144锰硅SM205.CZC8686874486308652-0.44%+1908(+1.70%)11407968868燃料油FU2205.SHF40704125389239672.19%-49192(-25.57%)143179387101原油SC2205.INE695701.5661.1675.11.86%-1576(-5.81%)25559216920低硫燃料油LU2206.INE51065170491250102.06%-2416(-11.40%)1877678092LPGPG2205.DCE61906313608861662.24%-4354(-6.07%)67342139131动力煤ZC205.CZC814844.6801.4805-2.45%-91(-