量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月25日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300豆粕中证500纯碱17901515137011051017中证500沪深300铜螺纹钢豆粕548321163133120镍纸浆棉花动力煤豆一228.90%99.14%78.28%-34.01%-34.76%镍焦炭不锈钢豆二原油30.06%8.99%8.68%-9.12%-10.04%镍纯碱沥青不锈钢纸浆12.72%5.18%4.60%-2.67%-4.56%镍不锈钢强麦纯碱玻璃14.34%12.41%7.15%7.12%6.53%化工油脂油料股指期货煤焦钢矿能源42203763311427202413股指期货煤焦钢矿有色化工油脂油料968388370365354软商品贵金属有色油脂油料谷物30.15%29.31%29.05%-13.64%-14.62%非金属建材贵金属软商品油脂油料能源4.20%3.71%3.18%-3.73%-6.97%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 镍、棕榈油、铁矿石、豆粕和原油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400160018002000原油沪深300豆粕中证500棕榈油镍螺纹钢铁矿石豆油PTA黄金10年期国债白银上证50玻璃铝沥青天然橡胶铜PVC甲醇PP棉花菜油5年期国债热卷锌乙二醇2年期国债白糖菜粕塑料LPG玉米苹果焦炭焦煤苯乙烯生猪豆一鸡蛋动力煤化工18%油脂油料16%股指期货14%煤焦钢矿12%能源11%有色11%贵金属5%国债期货5%非金属建材4%软商品2%农副产品1%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -50%0%50%100%150%200%250%镍棉花沥青白银玻璃PTA铁矿石黄金热卷乙二醇上证50苹果2年期国债沪深300焦煤生猪铝中证5005年期国债豆粕甲醇菜粕原油焦炭白糖天然橡胶螺纹钢LPG苯乙烯铜PP玉米10年期国债锌PVC棕榈油豆油塑料鸡蛋菜油动力煤豆一 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢豆粕铁矿石上证50黄金棕榈油豆油玉米镍白银铝原油棉花热卷PTA天然橡胶生猪甲醇菜粕10年期国债沥青锌PVCPP塑料玻璃乙二醇白糖焦炭菜油焦煤苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货31%煤焦钢矿13%有色12%化工12%油脂油料11%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%镍焦炭焦煤沥青热卷白银PVC棉花玻璃铁矿石上证50PTA5年期国债黄金2年期国债苹果沪深300锌白糖塑料生猪PP10年期国债中证500玉米甲醇螺纹钢铜苯乙烯铝菜油天然橡胶豆一乙二醇棕榈油LPG鸡蛋菜粕豆粕豆油原油 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -20%-10%0%10%20%30%40%软商品贵金属有色化工煤焦钢矿股指期货非金属建材农副产品能源国债期货油脂油料谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%非金属建材贵金属软商品有色煤焦钢矿国债期货化工股指期货农副产品谷物油脂油料能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-10%0%10%20%30%40%50%60%镍沥青玻璃铁矿石焦炭焦煤白银热卷苹果PTA甲醇棉花乙二醇黄金螺纹钢PVC锌LPG苯乙烯天然橡胶PP10年期国债白糖5年期国债塑料2年期国债铜豆一动力煤玉米菜油鸡蛋铝原油棕榈油生猪中证500菜粕豆粕上证50沪深300豆油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%镍玻璃沥青铁矿石棕榈油PTA甲醇乙二醇豆粕菜粕原油焦煤焦炭动力煤LPG苹果生猪热卷沪深300上证50中证500白银鸡蛋菜油PVC螺纹钢锌PP豆油苯乙烯铝天然橡胶塑料豆一棉花玉米黄金铜白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍02004006008001000120014001600180020000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE42204237.641374137-2.12%+3837(+3.81%)10444387845上证50IH2204.CFE2890.6290828422844.2-1.84%+3169(+8.45%)4068140149中证500IC2204.CFE63066342.26208.46211-1.60%+897(+0.86%)105048589995年期国债TF2206.CFE101.5101.605101.48101.5850.09%+2762(+2.80%)1015522920010年期国债T2206.CFE100.28100.43100.255100.410.11%-1163(-0.70%)164278539912年期国债TS2206.CFE101.16101.18101.14101.1750.03%+796(+2.02%)4027511917铜CU2205.SHF73600739207330073560-0.11%+54(+0.04%)15393456602铝AL2205.SHF23190232352292023090-0.82%+352(+0.15%)242986256657锌ZN2205.SHF262502647026080263800.50%+1557(+1.56%)101217143182铅PB2205.SHF152551546015255154450.62%+6(+0.01%)5673554348镍NI2204.SHF27999028125024601026420012.72%-4000(-9.17%)39636189404锡SN2205.SHF350380354280338500345980-1.85%-3198(-8.65%)3377663953国际铜BC2205.INE66470670606611066210-0.45%-1220(-14.60%)71348670黄金AU2206.SHF400.32403.7399.82401.70.85%+3952(+2.78%)146137131539白银AG2206.SHF51735259516252372.01%+29362(+6.53%)478916605868螺纹钢RB2205.SHF49455018494350130.74%-69671(-6.44%)1012299803651热卷HC2205.SHF51785298517452821.73%+24639(+4.80%)538061345510不锈钢SS2204.SHF22305230502036021110-2.67%-49(-0.13%)38868236801焦炭J2205.DCE3648374336323733.53.67%+836(+3.34%)2586523024焦煤JM2205.DCE3015.53108301031063.53%+1238(+2.70%)4709640369铁矿石I2205.DCE8288588238563.69%-10641(-2.61%)396379358094硅铁SF205.CZC93429780932297403.33%-6301(-5.25%)113652177536锰硅SM205.CZC85668788856687361.49%+692(+0.54%)12931599776燃料油FU2205.SHF4269433441704261-0.51%-9954(-3.70%)259400555894原油SC2205.INE731.2733.8709.5722.6-1.22%-309(-0.98%)31079218040低硫燃料油LU2206.INE5340538051845320-0.41%-4553(-11.81%)3401486655LPGPG2205.DCE62326378619563590.43%-1725(-2.31%)73047129796动力煤ZC205.CZC852.2878.6852.2865.6-0.44%-214(-7.16%)2775418沥青BU2206.SHF39044106388040254.60%+21553(+5.94%)384415959515天然橡胶RU2205.SHF134651356013400135100.37%-9285(-5