量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月21日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300中证500棕榈油螺纹钢1596143513321071896中证500沪深300铜螺纹钢豆粕546304157135119尿素棉纱花生5年期国债豆一146.39%81.39%54.70%-26.16%-33.79%尿素棉纱甲醇棕榈油苯乙烯16.74%8.66%8.52%-4.02%-4.49%尿素低硫燃料油生猪玻璃镍5.22%4.69%3.15%-2.67%-6.47%镍低硫燃料油燃料油棕榈油原油7.26%6.74%5.27%5.23%4.69%化工股指期货油脂油料煤焦钢矿有色34773275316623112091股指期货煤焦钢矿化工油脂油料有色948370354349349软商品煤焦钢矿农副产品油脂油料国债期货43.84%18.81%12.28%-7.39%-17.28%有色非金属建材化工股指期货贵金属3.95%3.65%3.02%0.02%-0.64%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、棕榈油、PTA、铁矿石和镍等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 020040060080010001200140016001800原油沪深300中证500棕榈油螺纹钢豆粕铁矿石黄金铜PTA豆油10年期国债铝上证50PVC天然橡胶镍白银PP菜油棉花甲醇玻璃热卷塑料2年期国债锌5年期国债白糖LPG沥青乙二醇玉米菜粕生猪苯乙烯苹果焦炭焦煤豆一鸡蛋动力煤化工17%股指期货16%油脂油料16%煤焦钢矿11%有色10%能源10%国债期货5%贵金属5%非金属建材4%软商品3%农副产品2%谷物1%其他10% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%棉花热卷白糖螺纹钢玻璃天然橡胶动力煤PP苹果铜塑料菜粕铁矿石焦炭镍生猪鸡蛋中证500原油豆粕豆油苯乙烯甲醇LPG黄金铝锌焦煤玉米PTA白银菜油PVC上证5010年期国债沪深300乙二醇2年期国债棕榈油沥青5年期国债豆一 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢豆粕铁矿石上证50黄金棕榈油豆油铝玉米白银原油镍棉花天然橡胶热卷PTA生猪甲醇菜粕10年期国债沥青锌PPPVC玻璃塑料乙二醇白糖菜油焦炭焦煤苹果LPG豆一5年期国债苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货32%煤焦钢矿12%化工12%油脂油料12%有色12%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%甲醇玻璃铝铜菜粕豆粕PTA原油铁矿石热卷豆油棉花苹果沥青鸡蛋中证500玉米PP镍螺纹钢菜油LPG塑料5年期国债焦煤乙二醇10年期国债天然橡胶生猪锌2年期国债黄金豆一白糖PVC白银上证50焦炭沪深300棕榈油苯乙烯 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%软商品煤焦钢矿农副产品化工有色非金属建材能源谷物贵金属股指期货油脂油料国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -2%0%2%4%6%有色非金属建材化工能源油脂油料煤焦钢矿软商品谷物农副产品国债期货股指期货贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%生猪原油菜粕铝甲醇LPGPTA动力煤豆粕焦煤铁矿石天然橡胶锌热卷鸡蛋PP棉花白糖菜油玉米苹果塑料铜中证500螺纹钢2年期国债10年期国债5年期国债豆一乙二醇沪深300黄金焦炭苯乙烯沥青白银上证50PVC豆油棕榈油玻璃镍当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%镍棕榈油原油PTA玻璃LPG甲醇铁矿石焦炭生猪焦煤沥青菜粕动力煤菜油豆油铝螺纹钢苹果乙二醇天然橡胶中证500上证50热卷豆粕PVC豆一苯乙烯PP沪深300铜塑料棉花锌白糖玉米鸡蛋黄金白银10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍0200400600800100012001400160018000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE4236.24247.241744215-0.59%-1870(-1.92%)9543683968上证50IH2204.CFE290729122849.62877-1.31%-402(-1.00%)3992040570中证500IC2204.CFE6293.26347.26212.26304.60.05%+1157(+1.11%)105407674965年期国债TF2206.CFE101.64101.645101.525101.545-0.16%+64(+0.07%)953832178510年期国债T2206.CFE100.4100.46100.315100.365-0.15%-259(-0.15%)168200520642年期国债TS2206.CFE101.23101.235101.17101.18-0.08%-585(-1.47%)3927611938铜CU2205.SHF728007378072630728800.12%+37507(+37.78%)13678983482铝AL2205.SHF227202330022700231052.28%+18381(+8.49%)234847289519锌ZN2205.SHF253852556025230255600.59%+41434(+87.80%)88623111210铅PB2205.SHF15285153551516015200-0.23%+1556(+2.69%)5937145590镍NI2204.SHF215000220930204990205670-6.47%+789(+1.49%)53799119381锡SN2205.SHF3380003459603351003370001.04%+985(+3.02%)3359856804国际铜BC2205.INE65240663006508065290-0.02%+9(+0.10%)908812335黄金AU2206.SHF396.88396.98393.74394.76-0.60%-158(-0.12%)133301121955白银AG2206.SHF5100511050705081-1.03%-1719(-0.38%)446824389432螺纹钢RB2205.SHF4923498048624923-0.02%-2068(-0.16%)12694151214930热卷HC2205.SHF51105197508951320.59%-3290(-0.63%)521096399265不锈钢SS2204.SHF20035203351968019780-0.40%+2444(+6.72%)3884074534焦炭J2205.DCE3648.5368035453603-0.62%-634(-2.33%)2658628025焦煤JM2205.DCE29603066296030191.02%-978(-1.93%)4974146543铁矿石I2205.DCE831846813832.50.97%+2664(+0.62%)435561458976硅铁SF205.CZC9390940491569170-2.51%+8851(+6.79%)139194152382锰硅SM205.CZC8790884887008722-1.20%-5758(-4.12%)13415470022燃料油FU2205.SHF37353874367238181.35%-12263(-5.05%)230711419236原油SC2205.INE660.5684.9653.2676.12.83%+10075(+55.10%)28359184351低硫燃料油LU2205.INE48925169483251154.69%-243(-2.41%)982154358LPGPG2204.DCE60816265600362332.06%-2351(-9.42%)2261468380动力煤ZC205.CZC829.6834.8810.68341.61%-574(-13.56%)3660954沥青BU2206.SHF3642373536083656-0.71%+8648(+2.49%)356312442706天然橡胶RU2205.SHF134451350013210134950.86%-3157(-1.5