量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月14日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油棕榈油10年期国债19071746166714871235中证500沪深300铜螺纹钢上证50560333138125113镍红枣棉纱短纤原油999.69%47.81%43.09%-36.17%-36.41%玉米淀粉天然橡胶尿素镍PTA2.24%2.14%2.04%-18.27%-18.69%早籼稻尿素花生棕榈油焦煤3.33%1.60%1.42%-7.99%-9.81%镍粳稻谷焦煤铁矿石焦炭15.80%11.27%8.03%7.73%7.67%股指期货油脂油料化工煤焦钢矿国债期货42944236372830582460股指期货有色煤焦钢矿化工油脂油料1007348345344325有色煤焦钢矿谷物国债期货能源46.36%16.95%15.49%-17.40%-35.48%贵金属软商品农副产品有色能源-1.51%-1.52%-1.53%-6.18%-8.69%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 棕榈油、镍、铁矿石、原油和螺纹钢等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500沪深300中证500原油棕榈油10年期国债螺纹钢黄金豆粕豆油镍铁矿石上证502年期国债5年期国债白银PTA天然橡胶PVC铜铝热卷玻璃甲醇菜油PP塑料沥青棉花白糖菜粕锌LPG乙二醇玉米苹果焦炭焦煤生猪苯乙烯鸡蛋豆一动力煤股指期货17%油脂油料16%化工14%煤焦钢矿12%国债期货9%有色9%能源9%贵金属6%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -200%0%200%400%600%800%1000%1200%镍螺纹钢热卷豆粕菜粕焦炭白糖豆油玉米鸡蛋动力煤苹果棉花天然橡胶棕榈油菜油2年期国债玻璃黄金铜铁矿石白银生猪中证500锌沪深300上证50甲醇焦煤铝塑料乙二醇PP苯乙烯10年期国债豆一PVC5年期国债LPG沥青PTA原油 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢上证50豆粕铁矿石黄金棕榈油镍豆油原油铝白银玉米天然橡胶热卷棉花生猪PTA甲醇10年期国债锌沥青PP菜粕PVC塑料白糖玻璃焦炭乙二醇菜油焦煤苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货34%有色12%煤焦钢矿12%化工11%油脂油料11%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -20%-15%-10%-5%0%5%天然橡胶螺纹钢豆粕铁矿石白银2年期国债生猪白糖乙二醇铜菜油苯乙烯豆一中证500棉花黄金塑料锌PP甲醇玉米PVC鸡蛋LPG玻璃5年期国债铝豆油沪深300上证5010年期国债菜粕沥青热卷苹果焦炭棕榈油原油焦煤动力煤镍PTA 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%有色煤焦钢矿谷物软商品油脂油料农副产品贵金属股指期货非金属建材化工国债期货能源 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-8%-6%-4%-2%0%贵金属软商品农副产品煤焦钢矿油脂油料谷物股指期货非金属建材国债期货化工有色能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%豆粕10年期国债鸡蛋5年期国债2年期国债玉米白糖铝铜棉花豆一黄金锌菜粕白银原油中证500动力煤PVC生猪上证50豆油沪深300PTA菜油天然橡胶塑料热卷镍苹果苯乙烯螺纹钢PP甲醇沥青玻璃乙二醇LPG铁矿石焦炭棕榈油焦煤当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%镍焦煤铁矿石焦炭动力煤棕榈油玻璃LPG乙二醇螺纹钢沥青原油甲醇热卷苹果豆粕苯乙烯PVC豆油PP塑料天然橡胶中证500菜粕PTA沪深300上证50菜油生猪白银铝棉花黄金鸡蛋玉米豆一白糖锌铜10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍050010001500200025000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE42484270.641614162.4-2.90%-11588(-10.77%)9604495216上证50IH2203.CFE2892.82913.42843.22845-2.81%-7562(-13.60%)4803844577中证500IC2203.CFE6423.4649563126312.6-2.06%-12613(-12.52%)88107774725年期国债TF2206.CFE101.9101.98101.79101.870.32%-4186(-4.21%)951335801810年期国债T2206.CFE100.5100.7100.49100.6750.61%-10503(-5.90%)1674781184232年期国债TS2206.CFE101.32101.4101.3101.3550.16%-172(-0.44%)3864730309铜CU2204.SHF72390724107175071780-0.49%+44(+0.04%)11159656960铝AL2204.SHF21880221602172021855-0.32%-10568(-6.57%)150311221513锌ZN2204.SHF25480255502531025340-1.02%-3993(-5.34%)70741106872铅PB2204.SHF15345153451520015215-0.26%-5819(-15.95%)3066447926镍NI2204.SHF187000222100187000214050-3.66%-35109(-31.77%)75412308449锡SN2205.SHF340240341680327520332280-2.74%-1213(-3.93%)2966355704国际铜BC2205.INE64550647806403064140-0.48%-94(-0.92%)1017010554黄金AU2206.SHF402.36406.48400.2402.5-0.95%-4049(-2.82%)139748193134白银AG2206.SHF5104517850625087-1.43%-4187(-0.93%)447195649719螺纹钢RB2205.SHF4872491946934695-4.07%+29831(+2.16%)14107301788603热卷HC2205.SHF5100514449454950-3.49%-59145(-8.79%)614022621201不锈钢SS2204.SHF193352001519100193350.31%+2026(+5.43%)39306155599焦炭J2205.DCE36103693.53411.53429.5-7.69%-1587(-5.02%)2999839886焦煤JM2205.DCE2939303427902798.5-9.81%-3104(-6.02%)4844268883铁矿石I2205.DCE800821.5758759.5-6.98%+3822(+0.85%)452614645820硅铁SF205.CZC9880993496709714-2.55%-1105(-0.84%)129989191800锰