量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月10日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油棕榈油沪深300中证500黄金20881771158815301427中证500沪深300铜螺纹钢上证50554325140123112沥青焦炭焦煤不锈钢镍102.45%51.06%36.27%-90.52%-95.02%纸浆沥青铅锡不锈钢39.38%38.69%33.76%-19.45%-28.15%粳稻谷玻璃中证500燃料油原油5.06%4.59%2.87%-12.40%-13.01%粳稻谷沥青低硫燃料油燃料油纯碱13.80%13.25%10.12%9.76%9.46%化工油脂油料股指期货煤焦钢矿能源51394981365828612811股指期货有色化工煤焦钢矿油脂油料991389360344335非金属建材油脂油料谷物有色国债期货3.36%-1.75%-5.82%-31.55%-39.10%油脂油料贵金属有色非金属建材软商品7.89%5.54%4.47%-3.79%-4.43%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、棕榈油、铁矿石、沥青和甲醇等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油棕榈油沪深300中证500黄金螺纹钢豆油豆粕白银铁矿石铝铜PTA10年期国债天然橡胶沥青甲醇上证50菜油PVC锌PP玻璃菜粕热卷5年期国债塑料棉花LPG乙二醇2年期国债白糖玉米苯乙烯焦炭苹果焦煤生猪豆一鸡蛋镍动力煤化工18%油脂油料18%股指期货13%煤焦钢矿10%能源10%有色9%贵金属9%国债期货5%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -150%-100%-50%0%50%100%150%沥青焦炭焦煤玻璃鸡蛋棕榈油铁矿石热卷螺纹钢苯乙烯菜油动力煤生猪甲醇LPG豆油玉米PPPVC豆粕棉花铜塑料白糖豆一铝黄金菜粕乙二醇原油PTA中证500白银沪深300天然橡胶上证50苹果2年期国债5年期国债10年期国债锌镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢上证50镍豆粕黄金棕榈油铁矿石原油豆油铝玉米白银热卷棉花天然橡胶PTA沥青生猪甲醇10年期国债锌菜粕PP塑料PVC玻璃焦炭白糖菜油乙二醇焦煤苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债动力煤鸡蛋股指期货33%有色13%化工12%煤焦钢矿11%油脂油料11%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%国债期货2%非金属建材2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%沥青锌黄金豆粕豆油铜棕榈油菜粕原油生猪焦煤镍10年期国债5年期国债鸡蛋中证5002年期国债天然橡胶螺纹钢玻璃白糖菜油玉米焦炭沪深300铝热卷PVC棉花白银铁矿石LPG塑料上证50PP豆一PTA乙二醇甲醇苹果苯乙烯动力煤 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -50%-40%-30%-20%-10%0%10%非金属建材油脂油料谷物化工农副产品软商品煤焦钢矿能源贵金属股指期货有色国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%油脂油料贵金属有色能源国债期货化工农副产品股指期货谷物煤焦钢矿非金属建材软商品 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%玻璃中证500沪深300上证50棕榈油镍2年期国债天然橡胶5年期国债10年期国债棉花白糖鸡蛋焦煤生猪铝螺纹钢玉米豆一热卷铜菜粕焦炭PVC豆粕菜油豆油苹果黄金锌塑料铁矿石PP苯乙烯白银乙二醇动力煤甲醇LPGPTA沥青原油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%动力煤LPG原油豆油菜粕乙二醇甲醇棕榈油焦炭铁矿石焦煤玻璃豆粕PTA菜油PVC苯乙烯塑料沥青白银PP棉花天然橡胶镍玉米螺纹钢锌豆一热卷白糖苹果鸡蛋生猪黄金中证500铜沪深300铝上证5010年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 动力煤050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE4586.64590.245524575-0.76%-2082(-1.76%)11640161056上证50IH2203.CFE3112.23119.831033111.6-0.47%-4125(-6.68%)5763826205中证500IC2203.CFE683968776812.26867.40.23%-5812(-4.52%)122730417925年期国债TF2206.CFE101.27101.345101.24101.28-0.07%+714(+0.82%)882563050810年期国债T2206.CFE99.8799.9899.83599.915-0.08%+2548(+1.54%)167906708132年期国债TS2206.CFE101.11101.155101.095101.125-0.03%+667(+2.07%)3286013931铜CU2204.SHF711507179071120715200.85%+6858(+5.14%)14019692002铝AL2204.SHF228902302522840229551.35%+11673(+5.32%)230936273480锌ZN2204.SHF254002576525310257402.18%+6985(+5.73%)128815171206铅PB2204.SHF15580156751556515580-0.03%+1134(+2.02%)5731251724镍NI2204.SHF1770001809001770001802602.53%+12392(+9.14%)147921256019锡SN2205.SHF3425003425003379103404900.21%-1967(-4.98%)3750258389国际铜BC2204.INE634206400063260637301.13%-111(-2.10%)518414367黄金AU2206.SHF390.9395.06389.88394.51.48%+1955(+1.29%)153579204677白银AG2206.SHF50015130499050651.89%+19(+0.00%)493558843519螺纹钢RB2205.SHF48504893480348601.76%-29536(-1.55%)18748461480163热卷HC2205.SHF50935158506951382.09%+14943(+1.82%)835268615190不锈钢SS2204.SHF17560177951749517595-0.45%+2230(+4.14%)5610296960焦炭J2205.DCE342535293381.534602.82%+284(+0.83%)3451238243焦煤JM2205.DCE27302825271127783.89%+25(+0.05%)5047957547铁矿石I2205.DCE737.5764732.57554.64%-11265(-2.24%)492721710551硅铁SF205.CZC94049494925093541.21%-3572(-3.43%)100569225010锰硅SM205.CZC8580859884268476-0.35%-2853