请务必阅读文后重要声明 2022年03月08日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300铜中证500棕榈油29331929175617211583中证500沪深300铜螺纹钢上证50576334135127119燃料油原油沥青粳米镍181.02%129.20%119.34%-35.58%-95.09%原油燃料油低硫燃料油锡强麦50.20%50.18%34.98%-13.11%-18.96%镍燃料油锡纯碱红枣15.00%12.64%12.00%-4.26%-7.26%锡低硫燃料油沥青燃料油原油12.94%10.63%10.37%9.85%9.17%化工油脂油料有色股指期货煤焦钢矿52695038495743314221股指期货有色化工煤焦钢矿油脂油料1028388377361305能源股指期货化工谷物国债期货111.33%24.14%17.35%-10.17%-23.01%能源化工有色谷物非金属建材39.47%5.55%2.85%-3.56%-6.26%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铜、棕榈油、铝和锌等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0500100015002000250030003500原油沪深300铜中证500棕榈油铝螺纹钢黄金豆粕豆油铁矿石白银PTA锌10年期国债上证50热卷天然橡胶甲醇沥青PVC玻璃5年期国债菜粕菜油棉花LPG白糖PP2年期国债乙二醇塑料玉米苹果苯乙烯焦炭焦煤豆一生猪镍鸡蛋动力煤化工15%油脂油料15%有色15%股指期货13%煤焦钢矿12%能源11%贵金属7%国债期货5%非金属建材3%软商品2%农副产品1%谷物1%其他7% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%40%60%棕榈油中证500豆一上证50天然橡胶豆油玉米焦煤原油沪深300镍热卷菜油LPG白银豆粕黄金鸡蛋玻璃沥青PTA甲醇菜粕PP乙二醇白糖铜棉花焦炭2年期国债PVC10年期国债螺纹钢塑料苯乙烯铁矿石5年期国债锌生猪铝动力煤苹果 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 0200400600800100012001400中证500沪深300螺纹钢铜上证50铁矿石豆粕棕榈油原油黄金镍豆油玉米铝热卷白银棉花天然橡胶PTA甲醇生猪10年期国债锌PP菜粕PVC塑料玻璃焦炭白糖乙二醇菜油苹果沥青焦煤LPG豆一5年期国债苯乙烯动力煤2年期国债鸡蛋股指期货34%煤焦钢矿12%有色12%化工12%油脂油料10%贵金属4%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%15%20%25%原油苯乙烯甲醇玻璃PTA镍沥青锌铝黄金LPG焦炭塑料焦煤铜PP菜粕热卷动力煤铁矿石白银螺纹钢玉米10年期国债2年期国债5年期国债生猪豆粕PVC菜油豆油沪深300棕榈油中证500豆一苹果棉花鸡蛋白糖天然橡胶上证50乙二醇 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -20%0%20%40%60%80%软商品能源贵金属油脂油料谷物非金属建材化工有色农副产品煤焦钢矿国债期货股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -5%0%5%10%15%20%能源非金属建材有色贵金属化工煤焦钢矿谷物国债期货油脂油料农副产品股指期货软商品 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%原油沥青动力煤乙二醇LPGPTA棕榈油铁矿石苯乙烯PVC甲醇焦煤塑料PP焦炭镍豆油棉花豆一锌热卷天然橡胶苹果白银螺纹钢白糖菜粕菜油黄金铝铜鸡蛋玻璃玉米豆粕中证5002年期国债5年期国债10年期国债上证50生猪沪深300当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%动力煤LPG原油豆油菜粕乙二醇甲醇棕榈油焦炭铁矿石焦煤玻璃豆粕PTA菜油PVC苯乙烯塑料沥青白银PP棉花天然橡胶镍玉米螺纹钢锌豆一热卷白糖苹果鸡蛋生猪黄金中证500铜沪深300铝上证5010年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 动力煤050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE4586.64590.245524575-0.76%-2082(-1.76%)11640161056上证50IH2203.CFE3112.23119.831033111.6-0.47%-4125(-6.68%)5763826205中证500IC2203.CFE683968776812.26867.40.23%-5812(-4.52%)122730417925年期国债TF2206.CFE101.27101.345101.24101.28-0.07%+714(+0.82%)882563050810年期国债T2206.CFE99.8799.9899.83599.915-0.08%+2548(+1.54%)167906708132年期国债TS2206.CFE101.11101.155101.095101.125-0.03%+667(+2.07%)3286013931铜CU2204.SHF711507179071120715200.85%+6858(+5.14%)14019692002铝AL2204.SHF228902302522840229551.35%+11673(+5.32%)230936273480锌ZN2204.SHF254002576525310257402.18%+6985(+5.73%)128815171206铅PB2204.SHF15580156751556515580-0.03%+1134(+2.02%)5731251724镍NI2204.SHF1770001809001770001802602.53%+12392(+9.14%)147921256019锡SN2205.SHF3425003425003379103404900.21%-1967(-4.98%)3750258389国际铜BC2204.INE634206400063260637301.13%-111(-2.10%)518414367黄金AU2206.SHF390.9395.06389.88394.51.48%+1955(+1.29%)153579204677白银AG2206.SHF50015130499050651.89%+19(+0.00%)493558843519螺纹钢RB2205.SHF48504893480348601.76%-29536(-1.55%)18748461480163热卷HC2205.SHF50935158506951382.09%+14943(+1.82%)835268615190不锈钢SS2204.SHF17560177951749517595-0.45%+2230(+4.14%)5610296960焦炭J2205.DCE342535293381.534602.82%+284(+0.83%)3451238243焦煤JM2205.DCE27302825271127783.89%+25(+0.05%)5047957547铁矿石I2205.DCE737.5764732.57554.64%-11265(-2.24%)492721710551硅铁SF205.CZC94049494925093541.21%-3572(-3.43%)100569225010锰硅SM205.CZC8580859884268476-0.35%-2853(-2.0