量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年02月28日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油棕榈油豆油沪深300黄金19491587139911681094中证500沪深300螺纹钢上证50铜572333138114114生猪玉米淀粉花生2年期国债焦炭32.83%31.11%26.27%-48.20%-52.40%玉米淀粉强麦玉米豆二菜油18.50%8.32%7.88%-11.96%-38.48%热卷甲醇尿素乙二醇纯碱3.53%3.02%2.97%-4.11%-4.42%LPG动力煤低硫燃料油燃料油原油10.34%8.51%6.86%6.10%5.88%油脂油料化工股指期货能源有色56353760262426202605股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料1020338334307305谷物农副产品能源非金属建材国债期货0.09%-0.10%-6.89%-33.37%-37.33%谷物国债期货农副产品贵金属能源7.82%1.04%0.48%-6.34%-7.84%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、棕榈油、豆油、镍和铁矿石等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油棕榈油豆油沪深300黄金中证500豆粕螺纹钢菜油镍铁矿石PTA铝10年期国债白银铜PVC甲醇棉花菜粕天然橡胶上证50LPGPP5年期国债锌热卷塑料玻璃玉米白糖沥青2年期国债乙二醇苹果豆一焦炭生猪苯乙烯焦煤鸡蛋动力煤油脂油料23%化工15%股指期货11%能源11%有色10%煤焦钢矿10%贵金属7%国债期货4%非金属建材3%软商品3%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%生猪玉米鸡蛋白糖乙二醇热卷原油LPG棉花PTA菜油铁矿石豆油棕榈油苯乙烯沥青豆粕沪深300甲醇PP中证500塑料黄金苹果上证50螺纹钢菜粕锌镍铝豆一PVC5年期国债10年期国债玻璃铜白银动力煤焦煤天然橡胶2年期国债焦炭 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 0200400600800100012001400中证500沪深300螺纹钢上证50铜棕榈油豆粕铁矿石黄金镍豆油玉米白银棉花铝天然橡胶原油热卷甲醇PTA生猪10年期国债锌PVCPP乙二醇塑料菜粕白糖沥青苹果玻璃焦炭菜油焦煤LPG豆一5年期国债苯乙烯动力煤鸡蛋2年期国债股指期货36%煤焦钢矿12%化工12%有色11%油脂油料10%贵金属4%能源3%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%菜油豆一苹果棉花鸡蛋黄金PTA天然橡胶锌玉米LPG螺纹钢PP甲醇棕榈油沥青铜热卷白糖乙二醇中证500PVC镍苯乙烯铁矿石豆粕生猪塑料白银豆油铝原油沪深300上证50玻璃10年期国债焦煤菜粕5年期国债动力煤焦炭2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%贵金属软商品农副产品非金属建材油脂油料化工煤焦钢矿有色能源国债期货股指期货谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%谷物非金属建材油脂油料软商品煤焦钢矿有色国债期货贵金属化工能源农副产品股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%棕榈油菜粕焦煤菜油中证500豆粕焦炭玉米沪深300鸡蛋锌苯乙烯原油甲醇动力煤白糖上证50生猪塑料豆一LPG白银PP豆油铜棉花5年期国债10年期国债沥青2年期国债热卷铝黄金乙二醇PTA天然橡胶螺纹钢铁矿石PVC苹果玻璃镍当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%棕榈油豆粕铁矿石豆油菜粕焦煤菜油镍焦炭LPG动力煤鸡蛋原油乙二醇甲醇玻璃生猪苯乙烯热卷螺纹钢PTA塑料铝PVC玉米PP中证500沥青苹果白银豆一锌沪深300上证50天然橡胶棉花黄金铜白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 棕榈油0200400600800100012001400160018000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE4579462245724617.21.22%-10258(-7.74%)12224959859上证50IH2203.CFE3112.23125.83094.23123.80.69%-4886(-7.02%)6467530829中证500IC2203.CFE6785.66885.267856885.21.80%-8752(-5.98%)137502467935年期国债TF2206.CFE101.26101.38101.26101.3450.17%-2355(-2.63%)872353604010年期国债T2206.CFE99.995100.0699.91100.0050.16%+3342(+2.15%)158663754572年期国债TS2206.CFE101.06101.12101.06101.110.07%+830(+2.96%)2883611393铜CU2203.SHF714407150071060713000.27%-10918(-12.18%)7872445322铝AL2204.SHF23045230902273022805-0.39%+100442(+84.03%)219978324814锌ZN2204.SHF250002528025000250951.05%-4787(-3.81%)120783147839铅PB2204.SHF155951561015480155650.45%+1759(+3.30%)5498359170镍NI2204.SHF180000180180174630175300-1.48%+42253(+44.35%)137525294678锡SN2203.SHF336500339190335860337220-0.40%-4404(-18.18%)1982226903国际铜BC2204.INE635206368063270634600.19%-2048(-20.90%)775110793黄金AU2206.SHF387.9389.04386.6387.58-0.41%+1961(+1.29%)154116108472白银AG2206.SHF49464995493049620.45%-2072(-0.41%)502133401805螺纹钢RB2205.SHF4735481847324786-0.71%-13988(-0.71%)19666771506852热卷HC2205.SHF4855494348504917-0.36%+4442(+0.66%)678202364465不锈钢SS2204.SHF18785188151806518245-2.69%-1671(-2.62%)62011134614焦炭J2205.DCE33563454335134451.59%+2923(+7.27%)4310331975焦煤JM2205.DCE25932693258826822.27%+3422(+6.62%)5513648054铁矿石I2205.DCE684.5716.5682700-0.78%+720(+0.14%)529348767949硅铁SF205.CZC9290939891709372-0.85%-1616(-1.25%)12793