请务必阅读文后重要声明 2022年02月23日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 棕榈油豆油原油沪深300豆粕15591447122410521043中证500沪深300螺纹钢铜上证50549322133122112鸡蛋豆油棕榈油天然橡胶动力煤164.75%82.18%81.27%-43.92%-45.86%焦炭焦煤鸡蛋苹果国际铜8.02%7.49%6.37%-6.33%-6.57%棕榈油菜粕焦煤尿素不锈钢4.72%2.42%2.27%-2.56%-2.69%棕榈油豆粕铁矿石豆油豆二8.21%5.34%5.04%4.95%4.72%油脂油料化工有色股指期货煤焦钢矿52022787264023212222股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料983351338329305油脂油料有色贵金属非金属建材国债期货62.23%1.27%0.63%-24.19%-25.00%谷物非金属建材油脂油料农副产品股指期货4.46%1.59%1.43%-2.27%-2.56%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 棕榈油、豆油、豆粕、铁矿石和镍等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 020040060080010001200140016001800棕榈油豆油原油沪深300豆粕镍中证500螺纹钢10年期国债铁矿石铝黄金菜油菜粕铜5年期国债PVC上证50白银PTA锌2年期国债天然橡胶甲醇PP玉米塑料玻璃白糖LPG热卷棉花乙二醇沥青焦炭苹果苯乙烯豆一焦煤生猪鸡蛋动力煤油脂油料25%化工13%有色13%股指期货11%煤焦钢矿11%能源8%国债期货7%贵金属4%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -100%-50%0%50%100%150%200%鸡蛋豆油棕榈油豆粕菜粕菜油镍铁矿石黄金锌原油玉米铝LPG白糖乙二醇塑料白银生猪螺纹钢铜PP10年期国债苯乙烯热卷沪深300中证500豆一PVC焦炭PTA棉花甲醇焦煤上证50玻璃5年期国债2年期国债苹果沥青天然橡胶动力煤 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜上证50铁矿石棕榈油豆粕镍黄金豆油白银铝棉花玉米天然橡胶原油热卷生猪PTA甲醇10年期国债PVC焦炭锌PP塑料乙二醇沥青玻璃菜粕白糖苹果菜油焦煤LPG5年期国债豆一苯乙烯动力煤2年期国债鸡蛋股指期货34%煤焦钢矿12%化工12%有色12%油脂油料11%贵金属4%能源3%农副产品3%软商品3%非金属建材2%国债期货2%谷物2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%焦炭焦煤鸡蛋玉米菜油菜粕豆粕PVCLPG镍塑料铝棕榈油10年期国债白糖玻璃棉花豆油PTA铜乙二醇动力煤铁矿石热卷黄金苯乙烯2年期国债白银螺纹钢PP沥青中证500锌生猪天然橡胶原油5年期国债甲醇豆一沪深300上证50苹果 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%油脂油料有色贵金属谷物能源煤焦钢矿农副产品软商品股指期货化工非金属建材国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%谷物非金属建材油脂油料软商品煤焦钢矿有色国债期货贵金属化工能源农副产品股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%棕榈油菜粕焦煤菜油中证500豆粕焦炭玉米沪深300鸡蛋锌苯乙烯原油甲醇动力煤白糖上证50生猪塑料豆一LPG白银PP豆油铜棉花5年期国债10年期国债沥青2年期国债热卷铝黄金乙二醇PTA天然橡胶螺纹钢铁矿石PVC苹果玻璃镍当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%棕榈油豆粕铁矿石豆油菜粕焦煤菜油镍焦炭LPG动力煤鸡蛋原油乙二醇甲醇玻璃生猪苯乙烯热卷螺纹钢PTA塑料铝PVC玉米PP中证500沥青苹果白银豆一锌沪深300上证50天然橡胶棉花黄金铜白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 棕榈油0200400600800100012001400160018000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE4579462245724617.21.22%-10258(-7.74%)12224959859上证50IH2203.CFE3112.23125.83094.23123.80.69%-4886(-7.02%)6467530829中证500IC2203.CFE6785.66885.267856885.21.80%-8752(-5.98%)137502467935年期国债TF2206.CFE101.26101.38101.26101.3450.17%-2355(-2.63%)872353604010年期国债T2206.CFE99.995100.0699.91100.0050.16%+3342(+2.15%)158663754572年期国债TS2206.CFE101.06101.12101.06101.110.07%+830(+2.96%)2883611393铜CU2203.SHF714407150071060713000.27%-10918(-12.18%)7872445322铝AL2204.SHF23045230902273022805-0.39%+100442(+84.03%)219978324814锌ZN2204.SHF250002528025000250951.05%-4787(-3.81%)120783147839铅PB2204.SHF155951561015480155650.45%+1759(+3.30%)5498359170镍NI2204.SHF180000180180174630175300-1.48%+42253(+44.35%)137525294678锡SN2203.SHF336500339190335860337220-0.40%-4404(-18.18%)1982226903国际铜BC2204.INE635206368063270634600.19%-2048(-20.90%)775110793黄金AU2206.SHF387.9389.04386.6387.58-0.41%+1961(+1.29%)154116108472白银AG2206.SHF49464995493049620.45%-2072(-0.41%)502133401805螺纹钢RB2205.SHF4735481847324786-0.71%-13988(-0.71%)19666771506852热卷HC2205.SHF4855494348504917-0.36%+4442(+0.66%)678202364465不锈钢SS2204.SHF18785188151806518245-2.69%-1671(-2.62%)62011134614焦炭J2205.DCE33563454335134451.59%+2923(+7.27%)4310331975焦煤JM2205.DCE25932693258826822.27%+3422(+6.62%)5513648054铁矿石I2205.DCE684.5716.5682700-0.78%+720(+0.14%)529348767949硅铁SF205.CZC9290939891709372-0.85%-1616(-1.25%)127930225820锰硅SM