请务必阅读文后重要声明 2022年02月10日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300铜中证500纯碱棕榈油11251014918866835中证500沪深300铜上证50螺纹钢562337136126116铜豆二纯碱动力煤豆一105.55%52.58%50.09%-48.50%-49.67%纯碱豆二铜焦煤铅25.79%16.48%16.27%-4.96%-6.51%纯碱国际铜铜焦煤动力煤6.00%4.06%3.97%-2.52%-2.61%纯碱玻璃动力煤铁矿石焦炭8.49%7.56%5.86%5.76%4.43%油脂油料化工有色股指期货煤焦钢矿31803172295625032085股指期货化工有色煤焦钢矿油脂油料1025338336331269非金属建材有色谷物股指期货国债期货24.96%18.53%10.15%-15.53%-18.19%非金属建材有色化工能源股指期货7.73%7.34%3.84%-0.49%-1.01%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 铜、铁矿石、豆粕、螺纹钢和棕榈油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 020040060080010001200沪深300铜中证500棕榈油原油螺纹钢豆粕10年期国债豆油铁矿石铝PVC镍上证50PTA黄金5年期国债菜油2年期国债甲醇天然橡胶锌白银菜粕玻璃LPG白糖PP塑料热卷棉花乙二醇玉米沥青苹果焦炭生猪豆一苯乙烯焦煤鸡蛋动力煤油脂油料17%化工17%有色15%股指期货13%煤焦钢矿11%国债期货8%能源6%非金属建材4%贵金属4%软商品2%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%铜玻璃PVCLPG白糖玉米生猪棕榈油鸡蛋天然橡胶菜粕螺纹钢豆粕铝黄金苹果焦炭甲醇原油锌棉花白银热卷上证50苯乙烯沪深300豆油5年期国债铁矿石10年期国债菜油焦煤中证500镍PP塑料2年期国债PTA沥青乙二醇动力煤豆一 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜上证50螺纹钢铁矿石豆粕棕榈油镍豆油铝白银棉花黄金天然橡胶玉米热卷生猪PTA甲醇原油PVC10年期国债锌玻璃塑料乙二醇PP沥青白糖苹果菜粕菜油焦炭LPG豆一5年期国债焦煤苯乙烯动力煤2年期国债鸡蛋股指期货36%化工12%有色12%煤焦钢矿12%油脂油料9%贵金属4%农副产品3%软商品3%能源3%非金属建材2%国债期货2%谷物2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%15%20%铜PVC玻璃棕榈油螺纹钢锌菜粕鸡蛋豆粕黄金苯乙烯玉米白糖乙二醇5年期国债天然橡胶生猪铁矿石热卷塑料甲醇2年期国债白银原油10年期国债PTA铝豆一棉花镍PPLPG沥青豆油焦炭中证500沪深300上证50菜油苹果动力煤焦煤 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -30%-20%-10%0%10%20%30%非金属建材有色谷物农副产品软商品贵金属化工油脂油料能源煤焦钢矿股指期货国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -2%0%2%4%6%8%10%非金属建材有色化工油脂油料煤焦钢矿谷物贵金属国债期货软商品农副产品能源股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%铜玻璃铁矿石豆粕锌镍铝PVC菜粕螺纹钢棕榈油天然橡胶白糖鸡蛋豆油热卷豆一白银玉米黄金原油上证50LPG2年期国债5年期国债10年期国债中证500焦炭沪深300苯乙烯PTA棉花苹果PP菜油生猪塑料沥青乙二醇甲醇焦煤动力煤当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%玻璃动力煤铁矿石焦炭焦煤LPGPVC铜豆粕菜粕螺纹钢热卷棕榈油镍沥青生猪锌原油铝甲醇豆油PTA苯乙烯天然橡胶乙二醇苹果鸡蛋菜油塑料豆一PP白银沪深300白糖棉花中证500上证50玉米黄金10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 玻璃0200400600800100012000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2202.CFE46564659.24611.24636.2-0.28%-1019(-1.79%)5576250993上证50IH2202.CFE3141.83148.8312331460.22%-3394(-8.92%)3463527344中证500IC2202.CFE68346861.668016836.4-0.03%-3221(-4.66%)65908350935年期国债TF2203.CFE102.29102.36102.265102.2750.00%-3182(-4.62%)656222559610年期国债T2203.CFE101.17101.215101.05101.085-0.01%-5495(-4.63%)113108485882年期国债TS2203.CFE101.35101.37101.34101.350.01%-1262(-3.15%)3882211825铜CU2203.SHF708407304070760730303.97%+28323(+21.95%)157385142439铝AL2203.SHF229752341522925232902.13%+2386(+1.15%)210343349869锌ZN2203.SHF253802586525300257752.36%+4275(+4.01%)110985151257铅PB2203.SHF151001523015030152302.11%-9149(-16.39%)4666270566镍NI2203.SHF1709401749201708101738902.23%-3025(-2.20%)134228190194锡SN2203.SHF3320003395003291203383802.23%+2548(+7.79%)3526955666国际铜BC2203.INE633306508062960650804.06%-204(-6.34%)301210999黄金AU2206.SHF376.48377.92375.68377.40.37%+5689(+4.85%)12292273162白银AG2206.SHF48314845479148360.50%+3513(+0.72%)490414361173螺纹钢RB2205.SHF48504967483849551.52%+81637(+4.57%)18675611394586热卷HC2205.SHF49805089496350690.72%-2121(-0.28%)747378384936不锈钢SS2203.SHF182301848518135183851.35%-1592(-2.73%)5671245377焦炭J2205.DCE2999309429603083-0.13%+455(+1.57%)2952134631焦煤JM2205.DCE2305.523682272.52341.5-2.52%-566(-1.45%)3837044911铁矿石I2205.DCE782825780821.53.20%+2832(+0.44%)641190748580硅铁SF205.CZC91609348915692581.22%+10961(+9.77%)123204189643锰硅SM205.CZC83248412832283340.10%+3582(+2.60%