量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年02月07日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证50010年期国债豆油棕榈油12871071884750672中证500沪深300铜上证50螺纹钢561334140127121花生苹果尿素黄金豆粕58.51%35.27%26.99%-63.55%-65.99%苹果硅铁原油沪深300上证5018.25%17.90%17.45%-2.51%-3.74%LPG菜粕豆粕玉米淀粉铅10.00%8.39%7.99%-1.67%-3.01%动力煤LPGPVC苹果塑料7.27%6.95%5.72%5.37%5.11%股指期货化工油脂油料国债期货有色29012517229716011598股指期货化工有色煤焦钢矿油脂油料1022385345343291农副产品谷物国债期货能源贵金属20.20%10.99%9.45%-48.24%-62.59%非金属建材能源农副产品贵金属股指期货15.82%13.41%7.07%-1.31%-2.49%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 镍、棕榈油、PVC、豆油和铁矿石等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400沪深300中证50010年期国债豆油棕榈油上证50铁矿石镍5年期国债原油PTA螺纹钢PVC铝菜油铜PP塑料2年期国债棉花天然橡胶甲醇黄金菜粕锌白银苹果乙二醇玉米白糖LPG热卷玻璃豆粕沥青豆一苯乙烯生猪焦炭鸡蛋焦煤动力煤股指期货19%化工17%油脂油料15%国债期货11%有色11%煤焦钢矿9%能源5%非金属建材3%软商品3%贵金属3%农副产品3%谷物1%其他10% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%40%60%苹果塑料10年期国债生猪豆油玉米菜粕鸡蛋PTA2年期国债菜油PP豆一棉花棕榈油PVC5年期国债乙二醇铝苯乙烯玻璃镍沥青沪深300上证50LPG焦炭铁矿石焦煤中证500铜热卷甲醇螺纹钢白糖动力煤天然橡胶锌原油白银黄金豆粕 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜上证50螺纹钢铁矿石棕榈油豆油豆粕黄金铝棉花白银镍天然橡胶PTA热卷玉米原油甲醇生猪锌PVC10年期国债白糖沥青塑料PP乙二醇菜油苹果玻璃菜粕焦炭LPG5年期国债豆一苯乙烯焦煤动力煤2年期国债鸡蛋股指期货34%化工13%有色12%煤焦钢矿12%油脂油料10%贵金属4%软商品3%能源3%农副产品3%非金属建材2%国债期货2%谷物2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -5%0%5%10%15%20%苹果原油PVC玻璃塑料LPGPP菜粕焦煤乙二醇沥青白糖铝豆粕苯乙烯PTA动力煤豆油焦炭棉花鸡蛋棕榈油豆一镍菜油锌铜生猪铁矿石天然橡胶螺纹钢热卷2年期国债5年期国债玉米黄金10年期国债白银甲醇中证500沪深300上证50 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%40%农副产品谷物国债期货油脂油料非金属建材软商品化工股指期货有色煤焦钢矿能源贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -5%0%5%10%15%20%非金属建材能源农副产品软商品油脂油料化工有色煤焦钢矿谷物国债期货贵金属股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-10%0%10%20%30%40%LPG菜粕豆粕动力煤PTAPVC沥青玻璃塑料原油PP苹果豆油镍棕榈油铝甲醇天然橡胶生猪铁矿石热卷焦煤棉花螺纹钢上证50苯乙烯菜油中证500沪深300鸡蛋乙二醇黄金白银2年期国债铜5年期国债10年期国债白糖豆一玉米焦炭锌当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%动力煤LPGPVC苹果塑料玻璃镍生猪PP棕榈油铁矿石苯乙烯豆油菜油沥青豆一PTA菜粕焦煤焦炭乙二醇甲醇原油铝棉花锌螺纹钢热卷上证50鸡蛋玉米天然橡胶沪深300铜白银白糖中证500豆粕10年期国债黄金5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 动力煤02004006008001000120014000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2202.CFE4616.84668.246084627.21.15%-6579(-10.24%)5764656834上证50IH2202.CFE3089.231313083.83112.61.69%-4252(-10.04%)3811932290中证500IC2202.CFE6650669766386661.61.18%-8077(-9.99%)72778429565年期国债TF2203.CFE102.37102.455102.21102.38-0.05%-3573(-4.41%)775393138610年期国债T2203.CFE101.23101.31100.9101.17-0.14%-7975(-5.93%)126505660272年期国债TS2203.CFE101.45101.45101.28101.405-0.02%-654(-1.42%)4539810700铜CU2203.SHF71000711807029070430-0.04%-2410(-1.86%)12689049911铝AL2203.SHF219202233521885222903.03%+3811(+1.87%)207118181051锌ZN2203.SHF25400254352500025075-0.81%+1039(+0.97%)107999101734铅PB2203.SHF15000150001478514820-3.01%+5306(+10.75%)5467473814镍NI2203.SHF1682001743501666401704703.25%+1792(+1.37%)132314164707锡SN2203.SHF3325003362703273903320002.26%-1323(-3.79%)3358433314国际铜BC2203.INE632206332062550627400.00%-29(-0.86%)33473755黄金AU2206.SHF372.76373.08371.9372.140.36%-2722(-2.28%)11647638735白银AG2206.SHF47154770471447370.00%-15211(-3.09%)477122229812螺纹钢RB2205.SHF48754879480148471.74%+4921(+0.29%)1680665744755热卷HC2205.SHF49974999492049802.03%-9678(-1.26%)758362252778不锈钢SS2203.SHF177001812017440178752.82%+768(+1.30%)5967645476焦炭J2205.DCE3020305029612990-0.76%+1283(+5.02%)2684027461焦煤JM2205.DCE23022324.52257.52311.51.96%+3012(+9.74%)3394523801铁矿石I2205.DCE812.58287968172.45%+11643(+1.98%)599501496201硅铁SF205.CZC91009398905293364.29%+21289(+23.28%)112751243247锰硅SM205.CZC83588506831484402.73%-70(-0.0