股指期货日报：市场继续调整,期指升水回落仍高

2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200沪深300IF1011IF1012IF1103IF1106 报告日期：2010年10月27日 投资指南 内容提要  周三沪深300现指收报3403.87点，较上一交易日下跌62点，跌幅1.79%;IF1011收报3488点，较上一交易日结算价下跌74.88点，跌幅2.1%，成交303622手，持仓增仓1133手至30257手。较现货升水继续回落，至84点。  中金所前20位会员多空头总体加仓,加多单1637手，至22723手；加空单1128手，至25612手。日单变化量持续净多，持仓量净空单2889手。  周三市场大福调整，沪深300前20位权重股多数下跌。仅万科A上涨2.56%，上海汽车、紫金矿业跌幅最大，中国平安再跌4.28%。 股指期货日报 市场继续调整 期指升水回落仍高 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2010-10-27 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3403.87 -62.21 -1.79% 3466.08 IF1011 3488.00 84.13 -74.80 -2.10% 3562.80 3606.00 303622 30257 1133.00 IF1012 3527.60 123.73 -71.60 -1.99% 3599.20 3631.60 16812 8072 274.00 IF1103 3608.60 204.73 -54.80 -1.50% 3663.40 3696.40 1045 2306 108.00 IF1106 3676 272.13 -47.00 -1.26% 3723 3744.8 191 497 41` 总量 321670 41132 1515.00 周三沪深300现指收报3403.87点，较上一交易日下跌62点，跌幅1.79%;IF1011收报3488点，较上一交易日结算价下跌74.88点，跌幅2.1%，成交303622手，持仓增仓1133手至30257手。较现货升水继续回落，至84点。 1.2 升贴水 沪深300 IF1011 IF1012 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1011 84.13 0.00 IF1012 123.73 39.60 0.00 IF1103 204.73 120.60 81.00 0.00 IF1106 272.13 188.00 148.40 67.40 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 -50 0 50 100 150 200 250 300 2010-9-172010-9-182010-9-192010-9-202010-9-212010-9-222010-9-232010-9-242010-9-252010-9-262010-9-272010-9-282010-9-292010-9-302010-10-12010-10-22010-10-32010-10-42010-10-52010-10-62010-10-72010-10-82010-10-92010-10-102010-10-112010-10-122010-10-132010-10-142010-10-152010-10-162010-10-172010-10-182010-10-192010-10-202010-10-212010-10-222010-10-232010-10-242010-10-252010-10-262010-10-27股指升贴水结构IF1011IF1103IF1106IF1012沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 二、 主力持仓变化 合约:IF1011 交易日期:2010-10-27 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 60622 11338 1 0001-国泰君安 2138 -126 1 0018-中证期货 5637 -6 2 0133-海通期货 57796 14695 2 0011-华泰长城 1955 125 2 0001-国泰君安 5334 102 3 0016-广发期货 43163 14589 3 0003-浙江永安 1895 60 3 0011-华泰长城 2879 96 4 0011-华泰长城 35099 9049 4 0018-中证期货 1881 38 4 0016-广发期货 2250 250 5 0006-鲁证期货 26599 4526 5 0016-广发期货 1827 -25 5 0133-海通期货 1244 453 6 0109-银河期货 25083 4007 6 0007-光大期货 1374 202 6 0010-中粮期货 819 -27 7 0156-上海东证 21570 7751 7 0128-江苏弘业 1301 54 7 0003-浙江永安 758 78 8 0007-光大期货 17080 1419 8 0002-南华期货 1270 178 8 0008-东海期货 686 34 9 0002-南华期货 16803 1315 9 0133-海通期货 1224 17 9 0168-天琪期货 650 224 10 0111-东吴期货 16053 4102 10 0006-鲁证期货 1147 172 10 0131-申银万国 608 -61 11 0168-天琪期货 13703 2077 11 0109-银河期货 977 118 11 0002-南华期货 557 131 12 0018-中证期货 13292 3541 12 0145-大华期货 853 711 12 0109-银河期货 545 257 13 0003-浙江永安 12734 1743 13 0115-中信建投 847 -26 13 0115-中信建投 538 77 14 0159-中国国际 12356 1874 14 0156-上海东证 751 -109 14 0006-鲁证期货 523 -119 15 0131-申银万国 12000 2235 15 0131-申银万国 744 -33 15 0136-招商期货 481 69 16 0009-浙商期货 11865 1693 16 0008-东海期货 639 9 16 0007-光大期货 457 -172 17 0150-安信期货 10428 2116 17 0017-信达期货 560 90 17 0017-信达期货 456 28 18 0136-招商期货 9921 949 18 0118-国联期货 466 191 18 0121-中钢期货 446 -4 19 0128-江苏弘业 9240 3341 19 0136-招商期货 461 -50 19 0156-上海东证 377 -251 20 0102-兴业期货 9205 2708 20 0010-中粮期货 413 41 20 0102-兴业期货 367 -31 合计 434612 95068 22723 1637 25612 1128 国泰君安华泰长城浙江永安中证期货广发期货光大期货江苏弘业南华期货海通期货鲁证期货银河期货大华期货中信建投上海东证申银万国东海期货信达期货国联期货招商期货中粮期货买单-1261256038-252025417817172118711-26-109-33990191-5041-200-1000100200300400500600700800买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员多空头总体加仓,加多单1637手，至22723手；加空单1128手，至25612手。日单变化量持续净多，持仓量净空单2889手。 三、 沪深300权重股涨跌 周三市场大福调整，沪深300前20位权重股多数下跌。仅万科A上涨2.56%，上海汽车、紫金矿业跌幅最大，中国平安再跌4.28%。 四、 价值分析对比 中证期货国泰君安华泰长城广发期货海通期货中粮期货浙江永安东海期货天琪期货申银万国南华期货银河期货中信建投鲁证期货招商期货光大期货信达期货中钢期货上海东证兴业期货卖单-610296250453-277834224-6113125777-11969-17228-4-251-31-300-200-1000100200300400500卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行中信证券浦发银行中国神华万科A中国太保五粮液工商银行苏宁电器贵州茅台北京银行长江电力上海汽车海通证券紫金矿业深发展A权重%3.513.192.312.22.051.981.811.671.631.441.191.141.141.111.040.940.930.910.910.9涨跌幅%-4.28-1.32-0.96-1.43-0.51-2.65-1.3-3.092.56-2.94-3.540-2.57-0.51-1.54-1.67-4.95-0.94-4.5-0.54指数贡献点%-5.41-1.5-0.78-1.12-0.37-1.87-0.84-1.841.48-1.51-1.50-1.04-0.2-0.57-0.56-1.64-0.31-1.46-0.17-6-5-4-3-2-101234沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 300 沪深300 2010-10-27 3403.87 214925.58 118750.88 20.69 2.71 -596.65 2.17 2 399914 沪深300金融 2010-10-27 4333.28 89383.09 48941.64 14.67 2.35 -29.92 4.07 3 399908 沪深300能源 2010-1