盘后报告

日期：2015/3/18一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/3/18結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9653.43113.991.19$1,050.70$77.28----台指期近月9674.00105.001.1071,79434,20461,4971743620.57-8.99 電子指數388.065.261.37$684.85$50.03----電子期近月388.304.351.134,2902,4063,42313030.24-0.91 金融指數1120.6612.231.10$70.82$19.58----金融期近月1125.6015.801.423,6681,8754,0301,1804.943.57摩根台指358.055.421.54------摩台期近月358.305.001.4238,751321321188217290.25-0.42 富邦期貨盤後報告 週三台股在歐美股市漲多盤整之際，才出乎人意外的大漲，出奇不易的多頭攻勢，令今日3月期貨結算在高點。今日半夜將舉行聯準會會議後的聲明會，會上將針對短期利率政策聲明、經濟預測發表看法。三大類股中，電子、金融與傳產三頭馬車同時動了起來，漲幅皆在1%左右。個股方面，權值電子個股由台積電領軍再度上揚逾3%，多數權值股與高價股皆有所表態上攻，台達電與F-TPK亦上漲逾3%，整體電子指數上漲1.37%。金融類股中，金控權值股則多以上漲為多數，尤以兆豐金、台新金、開發金、元大金與彰銀等皆有漲幅逾1%，整體金融指數上漲1.1%。傳產類股中，所有族群皆紅通通，以汽車與玻璃陶瓷漲幅逾2%最佳，整體指數上漲0.94%。 台指期上漲105點，收在9674點，正價差擴大為20.57點；外資現貨買超105.28億元，合計三大法人現貨買超101.12億元；期貨部分，外資期貨買超198.88億元，未平倉部位淨多單增為18964口，三大法人期貨買超328.46億元，未平倉部位淨多單增為14825口；合計三大法人期、現貨買超429.58億元，籌碼面轉強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9700點及9600點；隱含波動率部份，買權由13.64%降至9.71%，賣權由12.11降為11.42%，未平倉P/C Ratio升至113.17%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖105.28 198.88 -4.16 2.51 0.00 127.07 -50050100150200250現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 1.19 日經, 0.55 南韓, -0.07 恆生, 0.91 上証, 2.13 -0.500.511.522.5電子類 65.4% 金融保險 6.8% 非金電 27.9% 電子類 金融保險 非金電 0123水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資1896412397873256-1711783-251-345投信-1080321162254360自營商-3059-2099457673111253304372合計14825106191346951-154610395927前十大特定法人126468488771148-1343724-245-343前十大非特定法人-1876174-73617570879280359未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資142072-6856923596-20620130885-7270845709-25214投信0060080489000自營商64081-3417349678-7881569447-5811166165-57165前十大特定法人121021-270203907390726545-937989739-34190前十大非特定法人33528-2910056183-11097463606-8927742320-39324變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率9.37%0.88%買權9.71%-3.93%買權96009700加權指數VIX11.053.85%賣權11.42%-0.69%賣權96009600隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權127.07328.46買進賣權127.51430.17非金電期304.33-1.67 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計105.280.17-0.02 -4.16 台指選擇權2.51台指期198.88101.12金融期0.440.590.0001000020000300004000050000600007000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)10800000190.0000.000000.00-0.000 9.56%106000-0.2018870.0020.000010.04-0.006 8.12%104000.408828090.0120.000040.30-0.054 10.01%102002.11.67320136540.0490.000231.60-0.290 9.45%100009.96.114640300690.1520.000735.11-0.946 8.85%99002514.519501335900.2390.001087.51-1.406 9.21%9800542824564235610.3480.001389.60-1.833 9.75%9700974617473149380.4740.0015310.65-2.090 10.19%96001556411276107390.6030.0014610.21-2.091 10.67%950022783369453080.7230.001218.41-1.848 11.30%94003008445717840.8230.000855.93-1.469 10.73%9300391951397380.8970.000513.56-1.090 11.59%9200465941662710.9460.000261.81-0.801 -9100570105371130.9750.000110.78-0.626 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)89002.5016886730-0.0040.000040.31-0.062 14.45%90003.6-0.6417313995-0.0110.000090.75-0.148 13.55%91005.5-1.8445815429-0.0250.000191.59-0.310 12.72%92009.4-4.1967524169-0.0540.000362.94-0.570 12.15%930016.5-9.51523021197-0.1030.000594.80-0.923 11.69%940028.5-171324118176-0.1770.000856.95-1.322 11.25%950049.5-27.51522125776-0.2770.001098.97-1.679 11.02%960078-441573614749-0.3970.0012610.33-1.892 10.47%9700121-6034772622-0.5260.0013010.67-1.889 10.09%9800178-7710301389-0.6520.001219.91-1.664 9.64%9900250-91336521-0.7610.001018.30-1.275 9.21%10000335-103280346-0.8480.000776.30-0.816 8.87%10200530-100436-0.9510.000332.72-0.022 10.96%104000-105031-0.9880.000100.810.397-選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%680078008800980010800P/C Ratio加權指數 買進買權, 965213, 59% 賣出買權, 214566, 13% 買進賣權, 324320, 20% 賣出賣權, 128680, 8% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 880090009200940096009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)95001747412033210.7230.001218.41-1.848 -955013564268111290.6650.001359.45-1.995 4.63%960099511001630270.6030.0014610.21-2.091 5.01%96506433.51634963460.5390.0015210.63-2.125 4.73%970039.5211200955460.4740.0015310.65-2.090 4.77%97502110.51141073840.4100.0014810.30-1.990 4.64%98009.74.1999965350.3480.001389.60-1.833 4.52%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)94506.6-16.974853846-0.2240.000988.01-1.513 6.24%950010.5-28.593785290-0.2770.001098.97-1.679 5.92%955018-4196934953-0.3350.001199.76-1.809 5.77%960031-55132645920-0.3970.0012610.33-1.892 5.76%965049-7071693254-0.4610.0013010.64-1.919 5.68%970073-8420871082-0.5260.0013010.67-1.889 5.57%9750105-93494319-0.5900.0012710.42-1.802 5.61%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4