盘后报告

日期：2014/12/25一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2014/12/25結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9158.70-27.48 -0.30 $555.66-$282.18----台指期近月9181.005.000.0544,950-48,175 61,634-252 22.3032.48電子指數363.54-1.16 -0.32 $334.32-$153.22----電子期近月364.450.300.081,786-1,903 3,028730.911.46金融指數1071.03-3.71 -0.35 $22.21-$12.98----金融期近月1073.00-2.20 -0.20 1,493-696 3,589851.971.51摩根台指337.79-1.37-0.40 ------摩台期近月338.70-0.40-0.12 7,395-32823 49353-35370 0.910.97富邦期貨盤後報告 週四台股下跌，加權指數收盤下跌27.48點，收在9158.7點，成交量減為555.66億元。美股小漲小跌，台股以平高盤開出，不過盤面上由於外資休假，再加上大戶條款闖關等變數，導致市場觀望氣氛濃厚，成交量急凍，指數在拉回翻黑後便維持小跌震盪，終場就以下跌收盤；類股方面，電子股台達電台積電鴻海仁寶等多數權值股下跌，同時壓抑了大盤走勢，金融股也多為小跌走勢，僅開發金國票金等少數個股收紅，整體下跌0.35%，傳產股同樣為下跌居多，以塑膠橡膠等類股表現較差，造紙百貨水泥等類股表現較佳。 台指期上漲5點，收在9181點，價差轉為正價差22.3點；籌碼面分析，外資現貨買超14.19億元，合計三大法人現貨買超5.22億元；期貨部分，外資期貨買超5.25億元，未平倉部位淨多單增為10485口，三大法人期貨買超10.15億元，未平倉部位淨多單增為11085口；合計三大法人期、現貨買超15.37億元，籌碼面稍微轉強。 選擇權方面，目前獲利中心點為9100點，買、賣權最大未平倉序列區間為9500點及8900點；隱含波動率部份，買權由10.4%降至9.92%，賣權由12.74%降至12.24%，未平倉P/C Ratio降至116.92%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖14.19 5.25 -5.28 0.99 -3.69 3.90 -10-505101520現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.30 日經, -0.25 南韓, 0.39 恆生, 0.07 上証, 3.36 -0.500.511.522.533.54電子類 60.4% 金融保險 4.0% 非金電 35.6% 電子類 金融保險 非金電 -1-0.500.51水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資1048531657245-1600-147422投信7565486-298-1460自營商-156206-224-2423-81-86-32合計11085576434-8-1569-109-6-10前十大特定法人66824716881-859-557922前十大非特定法人-4344188-798-4525969-79-44未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資100430121627120871130242284835360759投信008000400000自營商92259143067558115625104157259109549113758前十大特定法人718993265922-431413040090470-6197前十大非特定法人66988102637332717799101192162036138623489變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率12.27%0.05%買權9.92%-0.48%買權94009500加權指數VIX11.23-3.27%賣權12.24%-0.50%賣權89008900隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權3.9010.15買進賣權0.0615.21非金電期19.43-4.29 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計14.19-0.01 0.00-5.28 台指選擇權0.99台指期5.255.22金融期-0.15 -0.16 -3.69 050001000015000200002500030000350008100830085008700890091009300950097009900買權未平倉 賣權未平倉 8%10%12%14%16%18%20%22%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)1000000018320.0050.000010.07-0.013 7.76%99000.4-0.18724780.0130.000030.21-0.041 10.62%98000.7-0.2100180210.0260.000090.56-0.108 9.96%97001.5-0.11459114410.0520.000211.30-0.251 9.51%96004.303267181050.0940.000422.63-0.508 9.53%950010.5-0.58575310330.1580.000744.59-0.897 9.46%940026-1.512419307790.2470.001126.93-1.371 9.80%930053-49967275530.3580.001458.98-1.810 10.06%920094-47619191810.4840.001619.95-2.063 10.26%9100153-42455108140.6140.001519.37-2.034 10.73%9000223-389879410.7330.001217.47-1.750 10.91%8900306-122153130.8310.000815.00-1.345 11.41%880039608119250.9030.000452.80-0.968 11.95%87004830287340.9490.000211.31-0.705 5.10%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)84002.6-0.5225516716-0.0040.000030.27-0.058 15.78%85003.9-0.9277324809-0.0100.000080.65-0.142 14.91%86005-2619123861-0.0230.000181.39-0.302 13.59%87008.3-2.7821720902-0.0510.000342.60-0.564 12.87%880014-4.5665122328-0.0970.000564.30-0.926 12.19%890024.5-5.5880927454-0.1690.000836.30-1.343 11.66%900042.5-7.5819718087-0.2670.001088.22-1.726 11.23%910070-960899305-0.3860.001259.56-1.968 10.73%9200112-921743815-0.5160.001309.96-1.991 10.36%9300172-75311593-0.6420.001229.33-1.782 10.28%9400244-62201009-0.7530.001037.88-1.394 9.95%9500329-864207-0.8420.000796.03-0.925 9.80%9600428-113244-0.9060.000554.19-0.470 11.68%9700520040255-0.9480.000352.65-0.095 10.59%選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)◎ 近月賣權(Put)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.015.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 638055, 49% 賣出買權, 226409, 17% 買進賣權, 355015, 27% 賣出賣權, 91498, 7% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8400860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)905014204235510.8570.001792.87-2.454 9.83%9100101-3327518680.7470.002534.06-3.247 9.63%915070-1872261790.6060.003054.89-3.768 10.24%920043.5-122072116460.4490.003145.03-3.789 10.15%925023.5-2.517320106450.3010.002764.43-3.287 9.82%930011.5-21207193600.1810.002083.34-2.456 9.69%93503.9-1.816026138800.0960.001352.17-1.582 9.04%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)90005.5-5.51932817554-0.0710.001071.72-1.181 10.75%905013-696627077-0.1430.001792.87-1.959 11.15%910023.5-7.5120657474-0.2530.002534.06-2.749 10.97%915041-7.5198907627-0.3940.003054.89-3.267 11.05%920065-8113986383-0.5510.003145.03-3.286 11.05%925096-748622687-0.6990.002764.43-2.780 11.05%9300136-6295216-0.8190.002083.34-1.947 11.81%◎ 週買權(Call)收盤資訊(價外3檔+價內3檔)◎ 週賣權(Put)收盤資訊(價外3檔+價內3檔)富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4