有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 铝（AL）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2610合约昨日收盘价23710元，相较前日收盘上涨80元，上涨0.33%，成交量175287手，较前日增加4994手，持仓量267438手，较前日减少2599手（2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1826上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.9488，位于近一年来的88.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23400。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C24000，S_AL2609P23600 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 |行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）a02610合约昨日收盘价2698元，相较前日收盘上涨31元，上涨1.16%，成交量241712手，较前日增加12376手，持仓量284910手，较前日减少26473手（2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3112上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3474，位于近一年来的62.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A0期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_A02609C2800，S_A02609P2650 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 铜（CU)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价107750元，相较前日收盘上涨570元，上涨0.53%，成交量73275手，较前日增加5743手，持仓量150334手，较前日减少12565手（2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2442上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9046，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为106000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_CU2609C112000，S_CU2609P104000 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 镍（NI)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价128940元，相较前日收盘下跌790元，下跌0.60%，成交量120313手，较前日减少78150手，持仓量91631手，较前日减少8390手（2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3212上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5018，位于近一年来的19.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为126000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C132000，S_NI2609P128000