有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2606合约昨日收盘价24610元，相较前日收盘下跌355元，下跌1.42%，成交量259800手，较前日减少22484手，持仓量316372手，较前日减少17429手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1749上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.4812，位于近一年来的0.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为26000，支撑位为24000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_AL2606C24800，S_AL2606C25200（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2875元，相较前日收盘下跌13元，下跌0.45%，成交量379167手，较前日减少361001手，持仓量283315手，较前日增加803手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3345上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3519，位于近一年来的55.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_AO2606C2750，S_AO2606C2850（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_AO2606C2800，S_AO2606P2600 铜（CU）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2344上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.8583，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为96000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2606合约昨日收盘价149340元，相较前日收盘上涨1090元，上涨0.73%，成交量554031手，较前日增加30028手，持仓量180432手，较前日减少11313手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3183上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.7062，位于近一年来的86.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为130000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_NI2606C150000，S_NI2606C154000（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_NI2606C158000，S_NI2606P144000